主要内容
交易对手信用风险
用于计算信用价值调整的交易对手信用风险模型(CVA)
对手方信用风险是指合同的对手方不履行其合同义务。金融工具箱™提供了计算信用风险敞口和按市值计价的场外交易合约价值的抵押品金额的功能，并计算信用风险敞口配置文件。
功能
creditexposures |
从合同价值计算信用风险敞口 |
exposureprofiles |
从信用风险中计算风险敞口 |
主题
这个例子展示了如何计算一个银行的单边信用价值(估值)调整(CVA)，该银行持有与几个对手方的普通利率掉期投资组合。
本例展示了一种利用高斯关联函数对交易对手信用风险进行错误方向风险建模的方法。
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