交易对手信用风险是,合同的交易对手不会达到其合同义务。Financial Toolbox™提供从标记到市场OTC合同值中计算信用风险和抵押金额的功能,并从信用曝光中计算曝光概况。
creditexposures. |
从合同值计算信用风险 |
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从信用曝光计算曝光概况 |
此示例显示如何计算持有香草利率组合的银行的单侧信用值(估值)调整(CVA),其中包括若干交易对手。
此示例显示了一种使用高斯Copula建模用于对方信用风险的错误风险的方法。