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RollGeskeWhaley

创建RollGeskeWhaley定价对象为美式运动香草仪器使用BlackScholes模型

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描述

创建和定价香草带有BlackScholes模型和RollGeskeWhaley使用此工作流的定价方法:

  1. 使用fininstrument创建一个香草仪对象。

  2. 使用finmodel指定一个BlackScholes模型香草仪对象。

  3. 使用finpricer指定一个RollGeskeWhaley对象的Pricer对象香草instrument object(美式练习)。

有关此工作流的更多信息，请参见开始使用基于对象的框架为金融工具定价的工作流．

欲了解更多有关a的可用工具、模型和定价方法的信息香草仪器,看选择仪器、型号和定价．

创建

语法

RollGeskeWhaleyPricerObj = finpricer (PricerType、“模型”模型、“DiscountCurve”,ratecurve_obj, SpotPrice, spotrate_value, DividendType, DividendType, DividendValue, DividendValue)
RollGeskeWhaleyPricerObj = finpricer (＿＿＿、名称、值)

描述

例子

RollGeskeWhaleyPricerObj= finpricer (PricerType，'模型,模型,DiscountCurve“ratecurve_obj,”SpotPrice“spotrate_value,”DividendType“dividendtype,”DividendValue”,dividendvalue)创建一个RollGeskeWhaley通过指定PricerType并设置属性用于指定的名称-值对参数模型，DiscountCurve,SpotPrice．

例子

RollGeskeWhaleyPricerObj= finpricer (＿＿＿，名称,值）设置可选属性除了前面语法中要求的参数外，还使用了其他的名称-值对。例如,RollGeskeWhaleyPricerObj = finpricer(“分析”、“模型”,BSModel DiscountCurve, ratecurve_obj,“SpotPrice”,1000年,“DividendValue”,时间表(datetime(15) 2021年,6日,2.5),“DividendType”、“现金”、“PricingMethod”、“RollGeskeWhaley”)创建一个RollGeskeWhaley定价的人对象。可以指定多个名称-值对参数。

输入参数

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价格类型，指定为值为的字符串“分析”或者一个值为的字符向量“分析”．

数据类型:字符|字符串

RollGeskeWhaley名称-值对的观点

指定必需的和可选的逗号分隔的对名称,值参数。的名字参数名和价值为对应值。的名字必须出现在引号内。可以以任意顺序指定多个名称和值对参数Name1, Value1,…,的家．

例子:RollGeskeWhaleyPricerObj = finpricer(“分析”、“模型”,BSModel DiscountCurve, ratecurve_obj,“SpotPrice”,1000年,“DividendValue”,时间表(datetime(15) 2021年,6日,2.5),“DividendType”、“现金”、“PricingMethod”、“RollGeskeWhaley”)
要求RollGeskeWhaley名称-值对的观点

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模型，指定为逗号分隔的对，由“模型”和先前创建的名称BlackScholes模型对象使用finmodel．

数据类型:对象

ratecurve对象，指定为逗号分隔的对，由“DiscountCurve”和先前创建的名称ratecurve对象。

请注意

指定一个平ratecurve对象DiscountCurve．如果使用非平的ratecurve对象中，软件使用的速率ratecurve对象在成熟并且假设这个价值在股权期权的整个生命周期内都是不变的。

数据类型:对象

标的资产的当前价格，指定为逗号分隔的对，由“SpotPrice”和一个标量非负数值。

数据类型:双

标的股票的现金股利，指定为逗号分隔对，由“DividendValue”和一个时间表。

数据类型:时间表

可选RollGeskeWhaley名称-值对的观点

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股票红利类型，指定为逗号分隔对，由“DividendType”和一个字符串或字符向量。

数据类型:字符|字符串

解析定价法，指定为逗号分隔对组成“PricingMethod”和一个字符串或字符向量。

请注意

a的默认定价方法BlackScholes模型是一个BlackScholes定价的人。

数据类型:双

属性

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模型，返回为BlackScholes模型对象。

数据类型:对象

ratecurve用于折现现金流的对象，返回为ratecurve对象

数据类型:对象

标的资产的当前价格，返回为标量非负数值。

数据类型:双

标的股票的现金股息，以时间表的形式返回。

数据类型:时间表

股票红利类型，以字符串形式返回。

数据类型:字符|字符串

分析定价方法，作为字符串返回。

数据类型:字符串

对象的功能

价格 计算利率，股权，或信用衍生工具的价格分析定价的人

例子

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打开生活的脚本

这个示例展示了为美式练习定价的工作流香草当你使用BlackScholes模型和RollGeskeWhaley定价方法。

创建香草仪对象

使用fininstrument创建一个香草仪对象。

VanillaOpt = fininstrument (“香草”，“ExerciseDate”datetime(2022、9、15),“罢工”, 105,“ExerciseStyle”，“美国”，“名字”，“vanilla_american_instrument”）
选项类型:"call" exercisstyle: "american" exercisdate: 15-Sep-2022 Strike: 105 Name: "vanilla_american_instrument"

创建BlackScholes模型对象

使用finmodel创建一个BlackScholes模型对象。

BlackScholesModel = finmodel (“BlackScholes”，“波动”, 0.07)
BlackScholes model = BlackScholes with properties:波动性:0.0700 Correlation: 1

创建ratecurve对象

创建一个平面ratecurve对象使用ratecurve．

解决= datetime(2018、9、15);myRC = ratecurve (“零”解决,datetime(2023、9、15),0。,“基础”12);

创建RollGeskeWhaley定价的人对象

使用finpricer创建一个RollGeskeWhaley对象，并使用ratecurve对象的“DiscountCurve”名称-值对的论点。

outPricer = finpricer (“分析”，“模型”BlackScholesModel,“DiscountCurve”myRC,“SpotPrice”, 100,“DividendValue”时间表(datetime(15) 2021年,6日,0.25),“PricingMethod”，“RollGeskeWhaley”）
outPricer = RollGeskeWhaley with properties: DiscountCurve: [1x1 ratecurve] Model: [1x1 finmodel. outPricer = RollGeskeWhaley with properties:BlackScholes]现货价格:100股利价值:[1x1时间表]股利类型:“现金”

价格香草仪器

使用价格来计算价格和敏感度香草乐器。

[Price, outPR] = Price (outPricer,VanillaOpt，[“所有”]）
价格= 14.9582
outPR = pricerresult with properties: Results: [1x7 table]
outPR。结果
ans =表1×7价格γδλ织女星θρ  ______ _______ _______ ______ ______ _______ _____ 14.958 0.87494 0.01471 5.8493 41.184 -3.9873 290.2

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