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收益率曲线

从市场数据引导收益率曲线，为收益率曲线模型估计参数，从历史数据模拟收益率曲线

收益率曲线显示了利率和特定货币的特定借款人的到期时间之间的关系。这个工具箱提供了功能，拟合收益率曲线的市场数据使用参数拟合模型和bootstrapping，估计参数和分析不同类型的利率曲线。你也可以模拟未来的收益率曲线使用bootstrapping技术，也包括不同的制度。

经常查看主题
  • 从市场数据中引导
    引导IRDataCurve对象从市场数据和分析零曲线
  • 估计模型参数
    估计参数IRFunctionCurve对象为Nelson-Siegel、Svensson和平滑样条收益率曲线模型和分析曲线模型

特色的例子

拟合利率曲线函数

拟合利率曲线函数

使用IRFunctionCurve对象来建模利率期限结构(也称为收益率曲线)。这与用日期和数据的向量建模期限结构并在点之间插值(目前可以用函数prbyzero完成)形成对比。
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通货膨胀指数工具的分析

通货膨胀指数工具的分析

使用“金融工具箱”和“金融工具工具箱”分析通货膨胀指数工具。
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引导互换曲线

引导互换曲线

使用IRDataCurve对象引导利率曲线，通常称为互换曲线。静态引导方法将市场工具的单元阵列(可以是存款、利率期货、掉期和债券)作为输入，引导利率远期曲线或利率零曲线。也可以指定多个插值方法，包括分段常数，线性，分段三次Hermite插值多项式(PCHIP)。
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用MATLAB建模金融风险的实用指南

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