主要内容
违约概率的生命周期模型
根据寿命分析估算损失准备金
违约概率寿命模型(PD)基于基于宏观经济情景的“寿命”分析来估计损失准备金。
功能
fitLifetimePDModel |
创建指定的生存期PD模型对象类型 |
预测 |
计算条件PD |
predictLifetime |
计算累积寿命PD、边际PD和生存概率 |
modelDiscrimination |
计算AUROC和ROC数据 |
modelDiscriminationPlot |
绘制ROC曲线 |
modelAccuracy |
计算分组数据中预测和观测pd的RMSE |
modelAccuracyPlot |
在分组数据中绘制观察到的违约率与预测pd的对比图 |
例子和如何做
这个示例展示了如何通过查看拟合的模型、估计的系数和对默认寿命概率(PD)模型执行基本的模型验证p值。
这个例子展示了如何比较一个新的物流终生PD模型对抗“冠军”模型。
这个例子展示了如何使用交叉验证比较两个生存期PD模型。
这个示例展示了如何使用模拟的贷款数据、宏观场景数据和现有的违约生存期概率(PD)模型执行ECL计算。
这个例子显示了验证默认概率(PD)模型的鉴别和准确性度量之间的一些差异。
概念
基于基于宏观经济情景的寿命分析估计损失准备金。
特色的例子
你也可以从以下列表中选择一个网站:
