主要内容
给定违约损失模型
在默认情况下估计损失
损失给定的默认(LGD)估计损失储备使用回归和Tobit模型。
功能
fitLGDModel |
创建指定的LGD模型对象类型 |
预测 |
假定违约，预测损失 |
modelDiscrimination |
计算AUROC和ROC数据 |
modelDiscriminationPlot |
绘制ROC曲线 |
modelAccuracy |
计算预测和观测LGDs的r平方、RMSE、相关和样本平均误差 |
modelAccuracyPlot |
预测和观测低密度地震的散点图 |
例子和如何做
这个示例展示了如何通过查看拟合的模型、估计的系数和对给定损失(LGD)模型执行基本模型验证p值。
这个示例展示了如何将给定缺省损失(LGD)的Tobit模型与基准模型进行比较。
这个示例展示了如何使用交叉验证比较给定缺省损失(LGD)模型。
概念
违约损失(LGD)是在违约情况下损失的信贷的比例。
特色的例子
你也可以从以下列表中选择一个网站:
