开始使用风险管理工具箱

“风险管理工具箱”提供信贷和市场风险的数学建模和模拟功能。您可以建模违约的可能性，创建信用记分卡，执行信用组合分析，以及回溯测试模型来评估潜在的经济损失。这个工具箱可以让你评估公司和消费者的信用风险以及市场风险。它包括一个自动和手动封装信用记分卡变量的应用程序。它还包括分析信贷组合风险的模拟工具和评估风险价值(VaR)和预期亏空(ES)的回溯测试工具。

教程

概述

风险建模与风险管理工具箱

风险管理工具箱为风险评估的三个领域建模提供了工具。

信用模拟使用copula

当使用一个creditDefaultCopula对象，预测交易对手的信贷损失主要取决于三个要素。

VaR回溯测试概述

使用多重VaR回溯测试工具来评估VaR模型。

预期缺陷回溯测试的概述

使用多重预期不足回溯测试工具来评估VaR模型。

工作流

宾宁探索者案例研究实例

这个示例展示如何使用装箱的探险家应用程序。

creditDefaultCopula模拟工作流

这个例子展示了一个通用工作流creditDefaultCopula目的衡量信用组合的违约风险。

creditMigrationCopula模拟工作流

这个例子展示了一个通用工作流creditMigrationCopula目的衡量信贷组合的信贷迁移风险。

VaR val工作流

这个例子展示了一个风险值(VaR)回溯测试工作流和VaR回溯测试工具的使用。

没有模型分布信息的预期不足(ES)回溯测试工作流

这个例子显示了一个没有模型分布信息和使用的预期不足(ES)回溯测试工作流esbacktest对象。

使用模拟的预期不足(ES)回溯测试工作流

这个例子展示了使用模拟和使用的预期不足(ES)回溯测试工作流esbacktestbysim对象。