市场风险

由市场价格变动引起的损失风险

风险价值(VaR)和预期亏空(ES)是衡量财务风险的重要指标。风险价值是在给定的信心水平下，对一个投资组合在给定的时间段内可能损失的价值的估计。ES是VaR失效时的预期损失。VaR和ES回溯测试工具评估了VaR和ES模型的准确性。

  • VaR val
    创建一个VaR(风险值)回测模型并运行一套VaR回测
  • 预计不足,val
    创建一个预期的缺陷(ES)回测模型并运行一套ES回测

特色的例子

风险价值评估和回溯测试

风险价值评估和回溯测试

使用三种方法估计风险价值(VaR)并执行VaR回溯分析。这三种方法是:
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预期不足估计和回溯测试

预期不足估计和回溯测试

对预期的不足模型进行估计和回溯测试。
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用广义帕累托分布对尾部数据建模

用广义帕累托分布对尾部数据建模

通过极大似然估计将尾部数据拟合到广义帕累托分布中。
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风险管理工具箱文件
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CECL和IFRS 9在MATLAB中的建模:测量预期信用损失的寿命

CECL和IFRS 9在MATLAB中的建模:测量预期信用损失的寿命

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