预期短缺回测
创建预期的不足回溯测试模型并运行一组回溯测试
预期缺口（ES）提供了在VaR失效的天数内的预期损失的估计值。有关详细信息，请参见esbacktest测试,esbacktestbysim，和esbacktestbyde公司.
物体
esbacktest测试 |
创建esbacktest对象以运行Acerbi和szekly基于表的预期不足（ES）backtests套件 |
esbacktestbysim |
创建esbacktestbysim对象以运行Acerbi和szekly基于模拟的预期不足回溯测试套件 |
esbacktestbyde公司 |
创建esbacktestbyde对象都和Escanciano的运行套件预期不足（ES）backtests |
功能
示例和如何
此示例显示了一个没有模型分发信息的预期不足回溯测试工作流，并使用esbacktest测试反对。
此示例显示了使用模拟和esbacktestbysim反对。
此示例显示了使用Du Escanciano（DE）预期短缺（ES）回溯测试的工作流，并演示了具有多个VaR级别的单个DE模型的固定测试窗口。
Du和Escanciano的滚动窗口和预期短缺回溯测试的多个模型
此示例显示了使用Du Escanciano（DE）expected shortance（ES）backtests进行滚动窗口分析和测试多个VaR/ES模型的工作流。
这个例子展示了如何对预期短缺模型进行估计和回溯测试。
概念
使用多个预期短缺回溯测试工具评估风险值模型。
也可以从以下列表中选择网站：
