runtests

运行所有期望短缺（ES）backtests为esbacktestbyde宾语

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句法

TestResults = runtests（ebtde）
TestResults = runtests（___、名称、值)

描述

例

检测结果= runtests（ebtde）运行的所有测试esbacktestbyde对象。runtests只报告最终检测结果。对于测试的细节，如p- 值，运行单独的测试：

例

检测结果= runtests（___，名称，值）在前面的语法中，除了输入参数外，还指定使用一个或多个名-值对参数的选项。

例子

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打开生活的脚本

创建esbacktestbyde对象为Ť用10个自由度，然后运行ES backtests建模。

加载ESBacktestDistributionData.matrng (“默认”）;%的再现性ebtde = esbacktestbyde（返回，“t”，...'自由程度'，T10DoF，...“位置”，T10Location，...“规模”，T10Scale，...“PortfolioID”，“S＆P”，...'VARID',(“T（10）95％”，“T（10）97.5％”，“t (10) 99%”),...'VaRLevel',VaRLevel);runtests (ebtde)
ANS =3×5表PortfolioID VARID VaRLevel ConditionalDE UnconditionalDE ___________ _____________ ________ _____________ _______________ “S＆P” “T（10）95％” 0.95拒绝接受 “S＆P” “T（10）97.5％” 0.975拒绝接受 “S＆P” “T（10）99％” 0.99拒绝拒绝

要查看测试的完整细节，请使用名称-值对参数'显示详细资料'。

runtests（ebtde，'显示详细资料'，真正）
ANS =3×8表PortfolioID VaRID VaRLevel ConditionalDE UnconditionalDE CriticalValueMethod NumLags TestLevel ___________ _________________ ________ _________________售予___________________ ____ ____“标普”“t(10) 95% 0.95 0.95拒绝接受“大样本”1“标普”“t(10) 97.5% 0.95 0.975拒绝接受“大样本”1“标普”“t(10) 99% 0.95 0.99拒绝拒绝“大样本”1

输入参数

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esbacktestbyde对象，其中包含的数据的副本（PortfolioData，VARDATA,ESData性）和组合ID，风险价值ID和var水平的所有组合进行测试。有关创建更多信息esbacktestbyde对象时，看到esbacktestbyde。

名称 - 值对参数

指定可选的用逗号分隔的对名称，值参数。名称是参数的名称和价值是对应的值。名称必须出现引号内。您可以按照任何顺序指定多个名称和值对参数Name1, Value1,…,的家。

例：TestResults = runtests（ebtde， 'CriticalValueMethod'， '仿真'， 'TestLevel'，0.99 'ShowDetails'，真）

法计算临界值，置信区间和p- 值，指定为逗号分隔的一对组成的'CriticalValueMethod'和特征向量或字符串的值“大样本”或'模拟'。

数据类型：字符|串

的滞后数量conditionalDE试验中，指定为逗号分隔的一对组成的'NumLags'和一个正整数。

数据类型：双

测试的置信水平，指定为逗号分隔的一对组成的'TestLevel'和之间的数值0和1。

数据类型：双

标志，用于显示输出中的所有细节，包括临界值方法的列、测试滞后次数和测试置信水平，指定为由'显示详细资料'和一个标量逻辑值。

数据类型：合乎逻辑

输出参数

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结果以表的形式返回，其中的行对应于要测试的投资组合ID、VaR ID和VaR级别的所有组合。这些列对应于下列各项:

  • “PortfolioID”-给定数据的投资组合ID

  • 'VARID'- 风险价值ID对于每个风险值水平的

  • 'VaRLevel'- 风险价值水平

  • 'ConditionalDE'- 范畴阵列与类别'接受'和'拒绝'，其指示的结果conditionalDE测试

  • 'UnconditionalDE'- 范畴阵列与类别'接受'和'拒绝'，其指示的结果unconditionalDE测试

注意

对于测试结果，术语接受和拒绝用于方便。从技术上讲，测试不接受模型;相反，在测试失败拒绝它。

如果设置了显示详细资料可选的名称-值参数真正的中，检测结果表还包括'CriticalValueMethod'，'NumLags','TestLevel'列。

参考文献

[1] Du, Z.和J. C. Escanciano。“回溯测试预期不足:考虑尾部风险。”管理科学。卷。63，第4期，2017年4月。

巴塞尔银行监管委员会。“市场风险最低资本要求”。2016年1月(https://www.bis.org/bcbs/publ/d352.pdf）。

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主题

介绍了在R2019b

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