esbacktestbyde

创建esbacktestbyde对象运行Du和Escanciano预期不足(ES)回测套件

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描述

一般工作流程如下:

  1. 加载或生成用于ES回溯测试分析的数据。

  2. 创建一个esbacktestbyde对象。有关更多信息，请参见创建esbacktestbyde和属性。

  3. 使用总结函数的作用是生成关于故障和严重程度的总结报告。

  4. 使用runtests函数可以一次运行所有测试。

  5. 要了解更多的测试细节，请运行以下单独的测试:

  6. 模拟-模拟测试统计的临界值

有关更多信息，请参见预期不足回溯测试概述和Du和Escanciano的预期不足(ES)回测工作流程。

创建

语法

ebtde = esbacktestbyde (PortfolioData DistributionName)
ebtde = esbacktestbyde (___、名称、值)

描述

例子

ebtde= esbacktestbyde (PortfolioData,DistributionName)创建一个esbacktestbyde(ebtde)使用投资组合结果数据和模型分布信息。的esbacktestbyde对象具有以下属性:

  • PortfolioData- - - - - -NumRows——- - - - - -1数字数组或NumRows——- - - - - -1包含投资组合结果数据的数字列的表或时间表。

  • VaRData-计算VaR数据使用分布信息从PortfolioData，作为一个NumRows——- - - - - -NumVaRs数字数组。

  • ESData-使用分布信息计算ES数据PortfolioData，作为一个NumRows——- - - - - -NumVaRs数字数组。

  • 分布-模型分布信息，作为结构返回。

  • PortfolioID-用户定义的组合ID。

  • VaRID-对应列in的VaRIDsPortfolioData。

  • VaRLevel- VaRLevel中对应的列PortfolioData。

例子

ebtde= esbacktestbyde (___,名称,值)集属性使用名称-值对和前面语法中的任何参数。例如,ebtde = esbacktestbyde (PortfolioData DistributionName,‘VaRID’,‘TotalVaR’,‘VaRLevel’,。)。可以将多个名称-值对指定为可选的名称-值对参数。

输入参数

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投资组合结果数据，指定为aNumRows——- - - - - -1数字数组,NumRows——- - - - - -1表的数字列，或NumRows——- - - - - -1包含投资组合结果数据的数字列的时间表。的PortfolioData输入参数设置PortfolioData财产。

与其他的ES回溯测试类不同esbacktestbyde不需要VaR数据或ES数据输入。分布信息PortfolioData足以运行测试。esbacktestbyde使用分布信息将累积分布函数应用于投资组合数据，并将其映射到(0,1)区间。ES回溯测试应用于映射的数据。

请注意

在应用测试之前，函数丢弃具有缺失值的行(南)PortfolioData或分布参数。因此，报告的观察数等于原始行数减去缺失值的数量。

数据类型:双|表格|时间表

模型分布名称为ES反测分析，指定为一个值为的字符向量“正常”或“t”或具有值的字符串“正常”或“t”。

数据类型:字符|字符串

名称-值对的观点

指定可选的逗号分隔的对名称,值参数。的名字参数名和价值是对应的值。的名字必须出现在引号内。可以以任意顺序指定多个名称和值对参数Name1, Value1,…,的家。

例子:ebtde = esbacktestbyde("t"， " DegreesOfFreedom "， 10， " Location "， Mu， " Scale "， Sigma， " PortfolioID "，" S&P"， " VaRID "， ["t(10) 95%"，"t(10) 97.5%"，"t(10) 99%"]， " VaRLevel "， VaRLevel)

名称-值对的“正常”或“t”分布

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用户定义的IDPortfolioData输入，指定为逗号分隔的对“PortfolioID”和字符向量或字符串。的“PortfolioID”参数设置PortfolioID财产。

如果PortfolioData是数字数组的默认值吗PortfolioID是“投资组合”。如果PortfolioData是表或时间表，PortfolioID默认情况下，设置为表中相应的变量名。

数据类型:字符|字符串

VaR模型的VaR标识符，指定为逗号分隔的对“VaRID”以及字符向量、字符向量的单元格数组、字符串或字符串数组。

你可以指定多个VaRID使用1——- - - - - -NumVaRs(或NumVaRs——- - - - - -1)单元格数组的字符向量或字符串向量与用户定义的id为不同的VaR级别“VaRID”参数设置VaRID财产。

如果NumVaRs=1的默认值VaRID是“VaR”。如果NumVaRs>1，默认值为“VaR1”,“VaR2”等等。

数据类型:字符|细胞|字符串

置信水平，指定为逗号分隔对组成的“VaRLevel”之间的标量数值0和1或者一个1——- - - - - -NumVaRs(或NumVaRs——- - - - - -1)数字数组。的“VaRLevel”参数设置VaRLevel财产。

数据类型:双

表示测试的统计显著性的模拟是否在esbacktestbyde对象，指定为逗号分隔的对“模拟”和标量逻辑值。

数据类型:逻辑

名称-值对的“正常”分布

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为正态分布的平均值，指定为逗号分隔对组成“的意思是”和一个NumRows——- - - - - -1向量。此参数仅在以下情况下使用DistributionName是“正常”。

数据类型:双

标准偏差，指定为逗号分隔对组成的“StandardDeviation”和一个NumRows——- - - - - -1积极的向量。此参数仅在以下情况下使用DistributionName是“正常”。

数据类型:双

名称-值对的“t”分布

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自由度“t”分布，指定为逗号分隔对，由“DegreesOfFreedom”一个标量整数≥3.。

请注意

您必须在何时设置此名称-值参数DistributionName是“t”。

数据类型:双

位置参数“t”分布，指定为逗号分隔对，由“位置”和一个NumRows——- - - - - -1向量。此参数仅在以下情况下使用DistributionName是“t”。

数据类型:双

规模参数“t”分布，指定为逗号分隔对，由“规模”和一个NumRows——- - - - - -1积极的向量。此参数仅在以下情况下使用DistributionName是“t”。

数据类型:双

属性

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为ES回溯测试分析的投资组合数据，作为a返回NumRows——- - - - - -1包含投资组合数据副本的数字数组。

数据类型:双

使用分布信息计算的VaR数据，以a的形式返回NumRows——- - - - - -NumVaRs数字数组。

数据类型:双

使用分布信息计算的ES数据，作为a返回NumRows——- - - - - -NumVaRs数字数组。

数据类型:双

模型分布信息，作为结构返回。

对于一个正常的分布,分布结构有字段“名字”(设置为正常的),“的意思是”,“StandardDeviation”，并将值设置为相应的输入。

对于一个t分布,分布结构有字段“名字”(设置为t),“DegreesOfFreedom”,“位置”,“规模”，并将值设置为相应的输入。

数据类型:结构体

投资组合标识符，作为字符串返回。

数据类型:字符串

VaR标识符，以a返回1——- - - - - -NumVaRs包含VaR ES模型的字符串数组，其中NumVaRs是VaR级别的数量。

数据类型:字符串

VaR level，作为a返回1——- - - - - -NumVaRs数字数组。

数据类型:双

esbacktestbyde财产 使用以下命令行设置或修改属性esbacktestbyde 使用点符号修改属性
PortfolioData 是的 没有
VaRData 没有 没有
ESData 没有 没有
分布 是的 没有
PortfolioID 是的 是的
VaRID 是的 是的
VaRLevel 是的 是的

对象的功能

总结 关于故障和严重程度的基本预期不足(ES)报告
runtests 运行所有预期不足(ES)的回测esbacktestbyde对象
unconditionalDE 无条件Du-Escanciano (DE)预期短缺(ES)回测
conditionalDE 有条件的Du-Escanciano (DE)预期短缺(ES)回测
模拟 模拟Du-Escanciano (DE)预期差额(ES)测试统计数据

例子

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打开生活的脚本

创建一个esbacktestbyde对象的一个t在3个不同的VaR水平上建立10个自由度的模型，然后运行Du和Escanciano ES的回测。

负载ESBacktestDistributionData.matrng (“默认”);%的再现性ebtde = esbacktestbyde(回报,“t”,…“DegreesOfFreedom”T10DoF,…“位置”T10Location,…“规模”T10Scale,…“PortfolioID”,“标普”,…“VaRID”,(“t (10) 95%”,“t (10) 97.5%”,“t (10) 99%”),…“VaRLevel”,VaRLevel);runtests (ebtde)
ans =3×5表PortfolioID VaRID VaRLevel ConditionalDE UnconditionalDE ___________ _________________ ________ _________________售予“标普”“t(10) 95%”0.95拒绝接受“标普”“t(10) 97.5%”0.975拒绝接受“标普”“t(10) 99%”0.99拒绝拒绝
打开生活的脚本

创建两个esbacktestbyde一个是正态分布，另一个是at分布有5个自由度，在三个不同的VaR水平。然后运行Du和Escanciano ESruntests。

负载ESBacktestDistributionData.matrng (“默认”);%的再现性ebtde1 = esbacktestbyde(回报,“正常”,…“的意思是”NormalMean,…“StandardDeviation”NormalStd,…“PortfolioID”,“标普”,…“VaRID”,(“正常的95%”,“正常的97.5%”,“正常的99%”),…“VaRLevel”,VaRLevel);ebtde2 = esbacktestbyde(回报,“t”,…“DegreesOfFreedom”T5DoF,…“位置”T5Location,…“规模”T5Scale,…“PortfolioID”,“标普”,…“VaRID”,(“t (5) 95%”,“t (5) 97.5%”,“t (5) 99%”),…“VaRLevel”,VaRLevel);

将结果连接到单个表中。

t = [runtests (ebtde1); runtests (ebtde2)];disp (t)
________ _________________售予PortfolioID VaRID VaRLevel ConditionalDE UnconditionalDE……* * *“标普”“正常的”95% 0.95拒绝接受“标普”“正常的”97.5% 0.975拒绝拒绝“标普”“正常的”99% 0.99拒绝拒绝“标普”“t(5) 95%”0.95拒绝接受“标普”“t(5) 97.5%”0.975拒绝接受“标普”“t(5) 99%”0.99接受接受

参考文献

[1] Du, Z.和J. C. Escanciano。“回溯测试预期不足:考虑尾部风险。”管理科学。2017年4月，第4期，第63卷。

巴塞尔银行监管委员会。“市场风险的最低资本要求”。2016年1月(https://www.bis.org/bcbs/publ/d352.pdf)。

另请参阅

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