预计不足,val
创建一个预期的缺陷(ES)回测模型并运行一套ES回测
预期亏空(ES)提供了VaR失效时的预期损失的估计。有关更多信息，请参见esbacktest,esbacktestbysim,esbacktestbyde。
对象
esbacktest |
创建esbacktest对象运行Acerbi和Szekely基于表的预期亏空(ES)回测套件 |
esbacktestbysim |
创建esbacktestbysim对象运行基于模拟的Acerbi和Szekely的预期亏空(ES)回测套件 |
esbacktestbyde |
创建esbacktestbyde对象运行Du和Escanciano预期不足(ES)回测套件 |
功能
例子及如何
此示例显示了一个预期不足(ES)回溯测试工作流，其中没有模型分布信息和esbacktest对象。
此示例显示了使用模拟和使用的预期缺陷(ES)回溯测试工作流esbacktestbysim对象。
这个例子展示了使用Du-Escanciano (DE)预期不足(ES)反测试的工作流，并演示了一个固定的测试窗口，用于具有多个VaR级别的单一DE模型。
这个例子展示了使用Du-Escanciano (DE)预期不足(ES)的工作流程，用于滚动窗口分析和测试多个VaR/ES模型。
这个例子展示了如何对预期的不足模型进行估计和回溯测试。
概念
使用多种预期亏空回溯测试工具评估VaR模型。
