滚动窗口，并通过杜和Escanciano的期望损失（ES）回测多模型
此示例示出了用于使用用于滚动窗口分析和测试多个风险值的都-Escanciano（DE）预期缺口（ES）backtests工作流/ ES模型。
本例中的滚动窗口的工作流程也用于值高危（VAR）backtests在varbacktest和用于在所述Acerbi-塞克利ES backtestsesbacktest和esbacktestbysim类。
本例中的多模型的工作流程也可用于将esbacktestbysim类。对于esbacktest和varbacktest，您可以创建多个模型和多层次的VaR单个对象。
滚动窗口
在数据ESBacktestDistributionData.mat文件有回报，VaR和ES数据，和分布信息的三种模式：正常，Ť用5个自由度和Ť用10个自由度。将数据分成多个年份从1996年1月至2003年7月，共1966年的观测。
要通过滚动窗口，一个运行测试esbacktestbyde对象必须为每个感兴趣的一年（或时间段）创建。在这个例子中，每年从1996年至2002年分别进行测试。您可以测试所有的VaR水平在一起，但为了简化输出，这个例子中使用单一的VaR水平。您也可以拨打任何测试，或摘要处理循环内报告，但只有这个例子电话runtests功能。
加载ESBacktestDistributionData.matRNG（'默认'）;％用于重现年= 1996：2002;TargetVaRLevel = 0.99;T =表;对于TargetYear =年工业=年（日期）== TargetYear;VaRInd = VaRLevel == TargetVaRLevel;ebtde = esbacktestbyde（返回（茚基），“T”，...'自由程度'10，...'位置'，0，...％始终为0在该数据组'规模'，T10Scale（茚基），...'VaRLevel'，VaRLevel（VaRInd），...'PortfolioID'，strcat的（“S＆P，”中，字符串（TargetYear）），...'VARID'，“T（10）”）;T = [T;runtests（ebtde）];结束DISP（t）的
PortfolioID VARID VaRLevel ConditionalDE UnconditionalDE ___________ _______ ________ _____________ _______________ “S＆P，1996年”， “吨（10）” 0.99拒绝拒绝 “S＆P，1997年”， “吨（10）” 0.99接受拒绝 “S＆P，1998年”， “吨（10）” 0.99接受接受 “S＆P，1999年”， “T（10）” 0.99拒绝接受 “S＆P，2000”， “T（10）” 0.99接受接受 “S＆P，2001年”， “T（10）” 0.99接受接受 “S＆P，2002年”“吨（10）”拒绝0.99接受
对于更先进的方法，你可以使用数组esbacktestbyde对象，然后根据需要调用对应于不同年份的对象不同的功能。
RNG（'默认'）;％用于重现NUMYEARS =长度（年）;ebtdeArray（NUMYEARS）= esbacktestbyde;TargetVaRLevel = 0.99;对于YY = 1：NUMYEARS TargetYear =年（YY）;IND =年（日期）== TargetYear;VaRInd = VaRLevel == TargetVaRLevel;ebtdeArray（YY）= esbacktestbyde（返回（茚基），“T”，...'自由程度'10，...'位置'，0，...％始终为0在该数据组'规模'，T10Scale（茚基），...'VaRLevel'，VaRLevel（VaRInd），...'PortfolioID'，strcat的（“S＆P，”中，字符串（TargetYear）），...'VARID'，“T（10）”）;结束DISP（ebtdeArray）
1X7 esbacktestbyde阵列属性：PortfolioData VARDATA ESData分布PortfolioID VARID VaRLevel
显示2002年的总结。
DISP（摘要（ebtdeArray（年== 2002）））
PortfolioID VARID VaRLevel ObservedLevel ExpectedSeverity ObservedSeverity观测故障预期比率缺少___________ _______ ________ _____________ ________________ ________________ ____________ ________ ______ _______ “S＆P，2002年”， “吨（10）” 0.99 0.98467 1.2169 1.1481 261 4 2.61 1.5326 0
串连所有年份的条件测试。
condDEResults =表;对于YY = 1：NUMYEARS condDEResults = [condDEResults;conditionalDE（ebtdeArray（YY））];结束DISP（condDEResults）
PortfolioID VARID VaRLevel ConditionalDE p值TestStatistic CriticalValue自相关观测CriticalValueMethod NumLags方案TestLevel ___________ _______ ________ _____________ __________ _____________ _____________ _______________ ____________ ___________________ _______ _________ _________ “S＆P，1996年”， “吨（10）” 0.99拒绝0.0084691 6.9315 3.8415 0.16265 262 “大样本” 1为NaN 0.95 “S＆P，1997年”， “吨（10）” 0.99接受0.85691 0.032512 3.8415 -0.011161 261 “大样本” 1 NaN的0.95 “S＆P，1998年”， “吨（10）” 0.99接受0.87949 0.022989 3.8415 -0.0093851 261“大-sample” 1 NaN的0.95 “S＆P，1999年”， “吨（10）” 0.99拒绝2.1168e-50 222.89 3.8415 0.92412 261 “大样本” 1 NaN的0.95 “S＆P，2000” “T（10）” 0.99接受0.89052 0.0189483.8415 -0.0085367 260 “大样本” 1 NaN的0.95 “S＆P，2001年”， “吨（10）” 0.99接受0.92088 0.0098664 3.8415 -0.0061484 261 “大样本” 1 NaN的0.95 “S＆P，2002年”， “吨（10）”0.99拒绝3.5974e-05 17.073 3.8415 0.25576 261 “大样本” 1 0.95的NaN
多模型
类似于esbacktestbysim对象时，esbacktestbyde对象接受在一个时间只有一个分布。如果您并排需要测试不同型号的一面，那么你必须创建一个类的不同实例。
在这个例子中，你跑了正态分布假设的考验，Ť分布具有5首10个自由度。然后您连接测试结果生成一个报告。
在数据ESBacktestDistributionData.mat文件有回报，VaR和ES数据，以及用于三种模式分发信息：正常，并且t具有5首10个自由度。将数据分成多个年份从1996年1月至2003年7月，共1966年的观测。为了简单起见，这个例子中从1998仅使用数据。
加载ESBacktestDistributionData.matTargetYear = 1998;IND =年（日期）== TargetYear;RNG（'默认'）;％用于重现
创建一个实例esbacktestbyde对象为正态分布。
ebtdeNormal = esbacktestbyde（返回（茚基），“正常”，...'意思'，0，...'StandardDeviation'，NormalStd（茚基），...'VaRLevel'，VaRLevel，...'PortfolioID'，strcat的（“S＆P，”中，字符串（TargetYear）），...'VARID'，“正常”）;DISP（ebtdeNormal）
esbacktestbyde与属性：PortfolioData：[261x1双] VARDATA：[261x3双] ESData：[261x3双]分布：[1x1的结构] PortfolioID： “S＆P，1998” VARID：[ “正常”， “正常”， “正常”] VaRLevel：[0.9500 0.9750 0.9900]
DISP（ebtdeNormal.Distribution）
名称： “正常” 的平均：0 StandardDeviation：261x1双]
创建一个实例esbacktestbyde对象为Ť分布10点的自由度。
ebtdeT10 = esbacktestbyde（返回（茚基），“T”，...'自由程度'10，...'位置'，0，...'规模'，T10Scale（茚基），...'VaRLevel'，VaRLevel，...'PortfolioID'，strcat的（“S＆P，”中，字符串（TargetYear）），...'VARID'，“T（10）”）;DISP（ebtdeT10）
esbacktestbyde与属性：PortfolioData：[261x1双] VARDATA：[261x3双] ESData：[261x3双]分布：[1x1的结构] PortfolioID： “S＆P，1998” VARID：[ “T（10）” “T（10）”“T（10）”] VaRLevel：[0.9500 0.9750 0.9900]
DISP（ebtdeT10.Distribution）
名称： “T” DegreesOfFreedom：10位置：0比例：[261x1双]
创建一个实例esbacktestbyde对象为Ť分布与5个自由度。
ebtdeT5 = esbacktestbyde（返回（茚基），“T”，...'自由程度'5，...'位置'，0，...'规模'，T5Scale（茚基），...'VaRLevel'，VaRLevel，...'PortfolioID'，strcat的（“S＆P，”中，字符串（TargetYear）），...'VARID'，“T（5）”）;DISP（ebtdeT5）
esbacktestbyde与属性：PortfolioData：[261x1双] VARDATA：[261x3双] ESData：[261x3双]分布：[1x1的结构] PortfolioID： “S＆P，1998” VARID：[ “吨（5）”， “吨（5）”“T（5）”] VaRLevel：[0.9500 0.9750 0.9900]
DISP（ebtdeT5.Distribution）
名称： “T” DegreesOfFreedom：5位置：0比例：[261x1双]
运行测试，然后将结果连接。
testResults = [runtests（ebtdeNormal）;runtests（ebtdeT10）;runtests（ebtdeT5）];DISP（testResults）
PortfolioID VARID VaRLevel ConditionalDE UnconditionalDE ___________ ________ _____________ _______________ “S＆P，1998年”， “正常” 0.95接受接受 “S＆P，1998年”， “正常” 0.975接受接受 “S＆P，1998年”， “正常” 0.99接受拒绝 “S＆P，1998年”，“吨（10） “0.95接受接受 ”S＆P，1998年“， ”吨（10）“ 0.975接受接受 ”S＆P，1998年“， ”吨（10）“ 0.99接受接受 ”S＆P，1998年“， ”吨（5）“ 0.95接受接受”S＆P，1998" 年， “吨（5）” 0.975接受接受 “S＆P，1998年”， “吨（5）” 0.99接受接受
显示的风险价值水平的结果0.99。
TargetVaRLevel = 0.99;DISP（testResults（testResults.VaRLevel == TargetVaRLevel，:)）
PortfolioID VARID VaRLevel ConditionalDE UnconditionalDE ___________ ________ _____________ _______________ “S＆P，1998年”， “正常” 0.99接受拒绝 “S＆P，1998年”， “吨（10）” 0.99接受接受 “S＆P，1998年”， “吨（5）” 0.99接受接受
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