摘要

基本预期的失败和严重短缺（ES）的报告

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句法

S =摘要（ebtde）

描述

例

小号=摘要（ebtde）返回给定的基本报告esbacktestbyde数据。报告包括观察次数、失败次数、观察到的置信水平等等。看到小号了解详情。

不像其他的ES回测班，esbacktestbyde对象不需要的VaR数据或ES数据输入。esbacktestbyde内部计算基于分布信息VaR和ES数据以确定由所报告的严重程度的信息摘要功能。

例子

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创建`esbacktestbyde`对象和运行ES回测报告摘要

打开生活的脚本

创建esbacktestbyde对象为Ť有10个自由度的模型，然后运行一个基本的ES回溯测试总结报告。

加载ESBacktestDistributionData.matrng (“默认”）;%的再现性ebtde = esbacktestbyde（返回，“t”，...'自由程度'，T10DoF，...“位置”，T10Location，...'规模'，T10Scale，...“PortfolioID”，“S＆P”，...'VARID',(“T（10）95％”，“T（10）97.5％”，“T（10）99％”]...'VaRLevel'，VaRLevel）;摘要（ebtde）

ANS =3×11表PortfolioID VARID VaRLevel ObservedLevel ExpectedSeverity ObservedSeverity观测故障预期比率缺少___________ _____________ ________ _____________ ________________ ________________ ____________ ________ ______ _______ “S＆P” “T（10）95％” 0.95 0.94812 1.3288 1.4515 1966 102 98.3 1.0376 0 “S＆P”“T（10）97.5％” 0.975 0.97202 1.2652 1.4134 1966 55 49.15 1.119 0 “S＆P” “T（10）99％” 0.99 0.98627 1.2169 1.3947 1966 27 19.66 1.3733 0

输入参数

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`ebtde`-`esbacktestbyde`宾语
宾语

esbacktestbyde对象中包含的数据的副本（PortfolioData，VARDATA,ESData以及所有组合的投资组合ID、VaR ID和要测试的VaR级别。

注意

不像其他的ES回测类，esbacktestbyde不需要VaR数据或ES数据输入。esbacktestbyde内部计算基于分布信息VaR和ES数据，以确定由所报告的严重程度的信息摘要。有关创建esbacktestbyde对象时，看到esbacktestbyde。

输出参数

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`小号`- 总结报告
表

总结报告，返回表。表中的行对应于投资组合ID，风险价值ID和var水平的所有组合进行测试。列对应于以下内容：

“PortfolioID”-给定数据的投资组合ID
'VARID'- 风险价值ID对于每个风险值水平的
'VaRLevel'- 风险价值水平
'ObservedLevel'- 观察置信度，其定义为周期的数量无故障除以观察数除以
'ExpectedSeverity'-预期平均严重程度比率，即在VaR失效期间ES与VaR的平均比率
“ObservedSeverity”- 观察到的平均严重性比，即，为VAR过的VaR故障期间损失的平均比例
“意见”- 观察，其中缺失值从数据删除的数
“失败”-失败的数量，当失败发生时，损失(负的投资组合数据)超过VaR
“预期”-预期失败次数，定义为观察次数乘以1减去VaR水平
'比'- 故障数比对故障的预计数
'失踪'- 与缺失值周期数从样品中除去

注意

该'ExpectedSeverity'和“ObservedSeverity”比率未定义（为NaN）当有数据没有变种故障。