创建esbacktestbysim
对象运行基于模拟的Acerbi和Szekely的预期亏空(ES)回测套件
一般工作流程如下:
加载或生成用于ES回溯测试分析的数据。
创建一个esbacktestbysim
对象。有关更多信息,请参见创建esbacktestbysim。
使用总结
函数的作用是:为给定的数据生成关于观察次数和故障次数的汇总报告。
使用runtests
函数可以一次运行所有测试。
要了解更多的测试细节,请运行以下单独的测试:
有关更多信息,请参见预期不足回溯测试概述。
创建一个于本
= esbacktestbysim (PortfolioData
,VaRData
,ESData
,DistributionName
)esbacktestbysim
(于本
)对象并模拟投资组合结果场景,以计算三个测试的临界值:
的于本
对象具有以下属性:
PortfolioData- - - - - -NumRows
——- - - - - -1
对象的副本的数字数组PortfolioData
VaRData- - - - - -NumRows
——- - - - - -NumVaRs
对象的副本的数字数组VaRData
ESData- - - - - -NumRows
——- - - - - -NumVaRs
对象的副本的数字数组ESData
分布-包含模型信息的结构,包括模型分布名称和分布参数。例如,对于正态分布,分布
有字段“名字”
,“的意思是”
,“StandardDeviation”
,并将值设置为相应的输入。
VaRID- - - - - -1
——- - - - - -NumVaRs
字符串向量,包含VaRID
中对应列的sVaRData
VaRLevel- - - - - -1
——- - - - - -NumVaRs
包含VaRLevel
中对应列的sVaRData
。
所需的输入参数PortfolioData
,VaRData
,ESData
必须在相同的单位。这些论点可以表示为回报或利润和损失。方法中没有验证esbacktestbysim
反对这些参数的单位。
如果有缺失的值(南
年代)PortfolioData
,VaRData
,ESData
,或分布
参数数据,行数据在应用测试之前被丢弃。因此,对于具有不同数量缺失值的模型,会报告不同数量的观察值。报告的观察数等于原始行数减去缺失值的数量。若要确定是否有丢弃的行,请使用“失踪”
列的总结
报告。
[1] Acerbi, C.,和B. Szekely。val预期缺口。摩根士丹利资本国际公司。2014年12月。
巴塞尔银行监管委员会。市场风险的最低资本要求。2016年1月(https://www.bis.org/bcbs/publ/d352.pdf)。