esbacktestbysim

创建esbacktestbysim对象运行基于模拟的Acerbi和Szekely的预期亏空(ES)回测套件

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描述

一般工作流程如下:

  1. 加载或生成用于ES回溯测试分析的数据。

  2. 创建一个esbacktestbysim对象。有关更多信息，请参见创建esbacktestbysim。

  3. 使用总结函数的作用是:为给定的数据生成关于观察次数和故障次数的汇总报告。

  4. 使用runtests函数可以一次运行所有测试。

  5. 要了解更多的测试细节，请运行以下单独的测试:

    有关更多信息，请参见预期不足回溯测试概述。

创建

语法

本系统= esbacktestbysim (PortfolioData VaRData ESData, DistributionName)
本系统= esbacktestbysim (___、名称、值)

描述

例子

于本= esbacktestbysim (PortfolioData,VaRData,ESData,DistributionName)创建一个esbacktestbysim(于本)对象并模拟投资组合结果场景，以计算三个测试的临界值:

的于本对象具有以下属性:

  • PortfolioData- - - - - -NumRows——- - - - - -1对象的副本的数字数组PortfolioData

  • VaRData- - - - - -NumRows——- - - - - -NumVaRs对象的副本的数字数组VaRData

  • ESData- - - - - -NumRows——- - - - - -NumVaRs对象的副本的数字数组ESData

  • 分布-包含模型信息的结构，包括模型分布名称和分布参数。例如，对于正态分布，分布有字段“名字”,“的意思是”,“StandardDeviation”，并将值设置为相应的输入。

  • PortfolioID-包含PortfolioID

  • VaRID- - - - - -1——- - - - - -NumVaRs字符串向量，包含VaRID中对应列的sVaRData

  • VaRLevel- - - - - -1——- - - - - -NumVaRs包含VaRLevel中对应列的sVaRData。

请注意

  • 所需的输入参数PortfolioData,VaRData,ESData必须在相同的单位。这些论点可以表示为回报或利润和损失。方法中没有验证esbacktestbysim反对这些参数的单位。

  • 如果有缺失的值(南年代)PortfolioData,VaRData,ESData,或分布参数数据，行数据在应用测试之前被丢弃。因此，对于具有不同数量缺失值的模型，会报告不同数量的观察值。报告的观察数等于原始行数减去缺失值的数量。若要确定是否有丢弃的行，请使用“失踪”列的总结报告。

例子

于本= esbacktestbysim (___,名称,值)集属性使用名称-值对和前面语法中的任何参数。例如,于= esbacktestbysim (PortfolioData VaRData、ESData DistributionName,‘VaRID’,‘TotalVaR’,‘VaRLevel’,。)。可以指定多个名称-值对。

输入参数

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投资组合结果数据，指定为aNumRows——- - - - - -1数字数组,NumRows——- - - - - -1表,或NumRows——- - - - - -1包含投资组合结果数据的数字列的时间表。的PortfolioData输入参数设置PortfolioData财产。

请注意

PortfolioData数据必须在相同的单位VaRData和ESData。方法中没有验证esbacktestbysim对象有关投资组合、VaR和ES数据的单位。PortfolioData,VaRData,ESData可以表示为回报或利润和损失。

数据类型:双|表格|时间表

风险值(VaR)数据，指定为aNumRows——- - - - - -NumVaRs数字数组,NumRows——- - - - - -NumVaRs表,或NumRows——- - - - - -NumVaRs带有数字列的时间表。的VaRData输入参数设置VaRData财产。

负VaRData值是允许的。然而，负的VaR值表明在给定的VaR信心水平下，一个高盈利的投资组合不会亏钱。在给定的信心水平上，最坏的情况仍然是盈利。

请注意

VaRData必须在相同的单位PortfolioData和ESData。方法中没有验证esbacktestbysim对象有关投资组合、VaR和ES数据的单位。VaRData,PortfolioData,ESData可以表示为回报或利润和损失。

数据类型:双|表格|时间表

预期短缺数据，指定为aNumRows——- - - - - -NumVaRs积极的数字数组,NumRows——- - - - - -NumVaRs表,或NumRows——- - - - - -NumVaRs包含ES数据的正数字列的时间表。的ESData输入参数设置ESData财产。

请注意

ESData数据必须在相同的单位PortfolioData和VaRData。方法中没有验证esbacktestbysim对象有关投资组合、VaR和ES数据的单位。ESData,PortfolioData,VaRData可以表示为回报或利润和损失。

数据类型:双|表格|时间表

分布名，指定为具有值的字符串正常的或t。的DistributionName输入参数设置“名字”场的分布财产。

数据类型:字符串

名称-值对的观点

指定可选的逗号分隔的对名称,值参数。的名字参数名和价值是对应的值。的名字必须出现在引号内。可以以任意顺序指定多个名称和值对参数Name1, Value1,…,的家。

例子:于= esbacktestbysim (PortfolioData VaRData、ESData DistributionName,‘VaRID’,‘TotalVaR’,‘VaRLevel’,。)

用户定义的IDPortfolioData输入，指定为逗号分隔的对“PortfolioID”和字符向量或字符串。的PortfolioID参数设置PortfolioID财产。

如果PortfolioData是数字数组的默认值吗PortfolioID是“投资组合”。如果PortfolioData是一个表,PortfolioID默认情况下，设置为表中相应的变量名。

数据类型:字符|字符串

VaR标识符VaRData列，指定为逗号分隔的对“VaRID”以及字符向量、字符向量的单元格数组、字符串或字符串数组。多个VaRIDs是用a指定的1——- - - - - -NumVaRs(或NumVaRs——- - - - - -1)的单元格数组，或具有用户定义的id的字符串数组VaRData列。一个单一的VaRID标识一个VaRData列及相应的ESData列。的VaRID参数设置VaRID财产。

如果NumVaRs=1的默认值VaRID是“VaR”。如果NumVaRs>1，默认值为“VaR1”,“VaR2”等等。如果VaRData是一个表,“VaRID”默认设置为表中相应的变量名。

数据类型:字符|细胞|字符串

变量置信水平，指定为标量，用逗号分隔的对组成“VaRLevel”之间的数值0和1或者一个1——- - - - - -NumVaRs(或NumVaRs——- - - - - -1)中间带数字值的数字数组0和1。的VaRLevel参数设置VaRLevel财产。

数据类型:双

正态分布的平均值，用逗号分隔的对表示“的意思是”和一个数字值或NumRows——- - - - - -1数字数组。的的意思是参数设置“的意思是”场的分布财产。

请注意

你设置的意思是参数时才使用名称-值对参数DistributionName输入参数指定为正常的。

数据类型:双

正态分布的标准偏差，用逗号分隔对表示“StandardDeviation”和一个正数值或aNumRows——- - - - - -1数组中。的StandardDeviation参数设置“StandardDeviation”场的分布财产。

请注意

你设置StandardDeviation参数时才使用名称-值对参数DistributionName输入参数指定为正常的。

数据类型:双

自由度t分布，指定为逗号分隔的对，由“DegreesOfFreedom”且一个整数值≥3.。的DegreesOfFreedom参数设置“DegreesOfFreedom”场的分布财产。

请注意

的DegreesOfFreedom参数时才设置名称-值对参数DistributionName输入参数指定为t。一个值为DegreesOfFreedom是要求当DistributionName是t。

数据类型:双

的位置参数t分布，指定为逗号分隔的对，由“位置”和一个数字值或NumRows——- - - - - -1数组中。的位置参数设置“位置”场的分布财产。

请注意

的位置参数时才设置名称-值对参数DistributionName输入参数指定为t。

数据类型:双

的比例参数t分布，指定为逗号分隔的对，由“规模”和一个正数值或aNumRows——- - - - - -1数组中。的规模参数设置“规模”场的分布财产。

请注意

的规模参数时才设置名称-值对参数DistributionName输入参数指定为t。

数据类型:双

指示在创建时是否运行统计显著性模拟esbacktestbysim对象，指定为逻辑标量，以逗号分隔的对组成“模拟”和一个值真正的或假。

数据类型:逻辑

属性

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投资组合数据为ES回溯测试分析，指定为aNumRows——- - - - - -1包含投资组合数据副本的数字数组。

数据类型:双

VaR数据用于ES的回溯测试分析，指定为aNumRows——- - - - - -NumVaRs包含VaR数据副本的数字数组。

数据类型:双

为ES回溯测试分析的预期短缺数据，指定为aNumRows——- - - - - -NumVaRs对象的副本的数字数组ESData。

数据类型:双

分布信息，包括分布名称和相关的分布参数，以结构形式指定。

对于一个正常的分布,分布结构域“名字”(设置为正常的),“的意思是”,“StandardDeviation”，并将值设置为相应的输入。

对于一个t分布,分布结构域“名字”(设置为t),“DegreesOfFreedom”,“位置”,“规模”，并将值设置为相应的输入。

数据类型:结构体

投资组合标识符，指定为字符串。

数据类型:字符串

变量标识符，指定为1——- - - - - -NumVaRs字符串数组，其中包含对应列的VaR idVaRData。

数据类型:字符串

变量级别，指定为1——- - - - - -NumVaRs中间有值的数字数组0和1中相应列的VaR级别VaRData。

数据类型:双

esbacktestbysim财产 使用以下命令行设置或修改属性esbacktestbysim 使用点符号修改属性
PortfolioData 是的 没有
VaRData 是的 没有
ESData 是的 没有
分布 是的 没有
PortfolioID 是的 是的
VaRID 是的 是的
VaRLevel 是的 是的

对象的功能

总结 关于故障和严重程度的基本预期不足(ES)报告
runtests 运行所有预期的缺陷回测esbacktestbysim对象
有条件的 Acerbi和Szekely的有条件期望缺口(ES)回测
无条件的 Acerbi和Szekely进行的无条件预期短缺回测
分位数 分位数预期亏空(ES)由Acerbi和Szekely进行回测
模拟 模拟预期不足(ES)测试统计数据

例子

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打开生活的脚本

esbacktestbysim获取投资组合结果数据、相应的风险价值(VaR)数据、预期缺口(ES)数据以及分布信息，并返回esbacktestbysim对象。

创建一个esbacktestbysim对象并显示分布财产。

负载ESBacktestBySimDatarng (“默认”);%的再现性于本= esbacktestbysim(回报,VaR,,“t”,…“DegreesOfFreedom”10…“位置”亩,…“规模”σ,…“PortfolioID”,“标普”,…“VaRID”,(“t (10) 95%”,“t (10) 97.5%”,“t (10) 99%”),…“VaRLevel”VaRLevel)
ebts = esbacktestbysim with properties: PortfolioData: [1966x1 double] VaRData: [1966x3 double] ESData: [1966x3 double]分布:[1x1 struct] PortfolioID: "S&P"变量:["t(10) 95%" "t(10) 97.5%" "t(10) 99%"] VaRLevel: [0.9500 0.9750 0.9900]
ebts.Distribution
ans =结构体字段:姓名:“t”学位:10地点:0规模:[1966x1双]

于本,esbacktestbysim对象，包含给定投资组合数据的副本(PortfolioData，给定的VaR数据(VaRData属性)，给定的ES数据(ESData)属性，以及给定的分布信息。该对象还包含要测试的投资组合ID、VaR ID和VaR级别的所有组合(PortfolioID,VaRID,VaRLevel属性)。

使用。运行测试于本对象。

检测结果= runtests(本)
检测结果=3×6表无条件PortfolioID VaRID VaRLevel条件分位数___________ _________________ ________ ___________ _________________ ________“标普”“t(10) 95%”0.95拒绝接受拒绝“标普”“t(10) 97.5%”0.975拒绝拒绝拒绝“标普”“t(10) 99%”0.99拒绝拒绝拒绝

改变PortfolioID使用点符号的属性。有关创建esbacktestbysim对象,看到esbacktestbysim。

本系统。PortfolioID =“标准普尔,1996 - 2003”
ebts = esbacktestbysim with properties: PortfolioData: [1966x1 double] VaRData: [1966x3 double] ESData: [1966x3 double]分布:[1x1 struct] PortfolioID: "S&P, 1996-2003"变量:["t(10) 95%" "t(10) 97.5%" "t(10) 99%"] VaRLevel: [0.9500 0.9750 0.9900]

使用更新的运行所有测试esbacktestbysim对象。

runtests(于)
ans =3×6表无条件PortfolioID VaRID VaRLevel条件分位数___________ _________________ ________ ___________ _________________ ________“标普,1996 - 2003”“t(10) 95%”0.95拒绝接受拒绝“标普,1996 - 2003”“t(10) 97.5%”0.975拒绝拒绝拒绝“标普,1996 - 2003”“t(10) 99%”0.99拒绝拒绝拒绝

参考文献

[1] Acerbi, C.，和B. Szekely。val预期缺口。摩根士丹利资本国际公司。2014年12月。

巴塞尔银行监管委员会。市场风险的最低资本要求。2016年1月(https://www.bis.org/bcbs/publ/d352.pdf)。

另请参阅

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主题

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CECL和IFRS 9在MATLAB中的建模:测量预期信用损失的寿命

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