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运行所有预期短缺backtests(ES)为esbacktestbysim宾语
esbacktestbysim
测试结果=运行测试(ebts)
TestResults = runtests(EBTS,名称,值)
例
测试结果= runtests(电子束)运行的所有测试esbacktestbysim反对。运行测试只报告最终检测结果。对于测试的细节,如p- 值,运行单独的测试:
测试结果= runtests(电子束)
测试结果
电子束
运行测试
有条件的
无条件的
位数
测试结果= runtests(电子束,名称,值)增加了对可选的名称 - 值对参数测试级。
测试结果= runtests(电子束,名称,值)
名称,值
测试级
全部收缩
创建esbacktestbysim反对。
加载ESBacktestBySimDatarng公司('默认');%,持续重现ebts=esbacktestbysim(返回,变量,ES,“t”,...'自由程度'10,...'位置',亩,...'规模',西格玛,...'叶状',“S&P”,...'VARID',[“T(10)95%”,“T(10)97.5%”,“T(10)99%”]...'VaRLevel',VaRLevel);
生成测试结果报告对所有ES backtests。
测试结果=运行测试(ebts,'TestLevel',0.99)
测试结果=3×6表PortfolioID VARID VaRLevel条件无条件位数___________ _____________ ________ ___________ _____________ ________ “S&P” “T(10)95%” 0.95拒绝接受拒绝 “S&P” “T(10)97.5%” 0.975拒绝接受拒绝 “S&P”“T(10)99%” 0.99拒绝拒绝拒绝
生成测试结果报告使用的名称 - 值参数中的所有ES backtests'显示详细资料'显示测试置信水平。
'显示详细资料'
测试结果=运行测试(ebts,'TestLevel',0.99,'显示详细资料',真正)
测试结果=3×7表“S&P”“t(10)95%”0.95拒绝接受拒绝0.99“S&P”“t(10)97.5%”0.975拒绝接受拒绝0.99“S&P”“t(10)99%”0.99拒绝拒绝拒绝拒绝0.99
esbacktestbysim(电子束)对象,其中包含给定的数据的副本(在PortfolioData,VARDATA,ESData,和分配性)和组合ID,风险价值ID和var水平的所有组合进行测试。有关创建更多信息esbacktestbysim对象时,看到esbacktestbysim。
PortfolioData
VARDATA
ESData
分配
指定可选的用逗号分隔的对名称,值参数。名称是参数的名称和价值是相应的值。名称必须出现引号内。您可以按照任何顺序指定多个名称和值对参数名称1,值1,…,名称n,值n。
名称
价值
名称1,值1,…,名称n,值n
TestResults = runtests(EBTS, 'TestLevel',0.99)
'TestLevel'
0.95分
0
1
测试的置信水平,指定为逗号分隔的一对组成的'TestLevel'和之间的数值0和1。
数据类型:双
双
假
真的
指示输出是否显示显示测试置信级别的列,指定为逗号分隔对,由'显示详细资料'和一个标量逻辑值。
数据类型:合乎逻辑
合乎逻辑
结果,返回为表,其中行对应于投资组合ID,风险价值ID和var水平的所有组合进行测试。列对应于以下信息:
'叶状'-给定数据的投资组合ID
'叶状'
'VARID'- 风险价值ID对每个提供的风险值的数据列的
'VARID'
'VaRLevel'-对应VaR数据列的VaR级别
'VaRLevel'
“条件”- 范畴阵列类别“接受”和“拒绝”表示条件测试的结果
“条件”
“无条件”- 范畴阵列类别“接受”和“拒绝”指示无条件测试的结果
“无条件”
“位数”- 范畴阵列类别“接受”和“拒绝”指示位数测试的结果
“位数”
对于测试结果,术语接受和拒绝用于方便。从技术上讲,测试不接受模型;相反,在测试失败拒绝它。
接受
拒绝
有条件的|esbacktestbyde|esbacktestbysim|位数|模拟|摘要|无条件的
esbacktestbyde
模拟
摘要
这个例子的修改版本的系统上存在。你要打开这个版本呢?
您单击对应于该MATLAB命令的链接:
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