varbacktest

创建varbacktest对象值下的风险（VAR）backtests的运行套件

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描述

一般工作流程如下:

  1. 加载或生成用于VaR回测分析的数据。

  2. 创建一个varbacktest对象。欲了解更多信息，请参阅创建varbacktest。

  3. 使用摘要功能能够生成用于观测次数和失败的次数给定数据的总结报告。

  4. 使用runtests功能同时运行所有测试。

  5. 要了解更多的测试细节，请运行以下单独的测试:

    • tl-交通灯测试

    • 本-二项测试

    • pof-故障比例

    • 凝灰岩- 时间，直到第一次失败

    • cc-有条件复盖

    • cci- 条件覆盖独立

    • TBF- 混合故障间隔时间

    • TBFI-故障间隔时间独立

    欲了解更多信息，请参阅VaR的回溯测试工作流程。

创建

语法

VBT = varbacktest（PortfolioData，VARDATA）
VBT = varbacktest（___，名称，值）

描述

例子

VBT= varbacktest（PortfolioData,VaRData)创建varbacktest(VBT)使用投资组合结果数据和相应的风险价值(VaR)数据。的VBT对象具有以下属性:

请注意

  • 所需的输入参数PortfolioData和VaRData必须在相同的单位。这些论点可以表示为回报或利润和损失。属性中没有验证varbacktest反对这些参数的单位。

  • 如果有缺失的值(南s)在数据中PortfolioData或VaRData，则在应用测试之前丢弃数据行。因此，对于缺失值不同的模型，会报告不同数量的观察值。报告的观察数等于原始的行数减去缺失值的数量。若要确定是否有丢弃的行，请使用“失踪”列的摘要报告。

例子

VBT= varbacktest（___,名称,值)集属性使用名称-值对和前面语法中的任何参数。例如,vbt = varbacktest (PortfolioData VaRData,‘PortfolioID’,‘Equity100’,‘VaRID’,‘TotalVaR’,‘VaRLevel’,。)。可以指定多个名称 - 值对可选的名称 - 值对的参数。

输入参数

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组合结果的数据，指定为NumRows-通过-1数字数组,NumRows-通过-1表,或NumRows-通过-1时间表与含有组合数字列结果的数据。PortfolioData输入设置PortfolioData财产。

请注意

所需的输入参数PortfolioData和VaRData必须在相同的单位。这些论点可以表示为回报或利润和损失。属性中没有验证varbacktest反对这些参数的单位。

数据类型：双|表格|时间表

风险值(VaR)数据，使用a指定NumRows-通过-NumVaRs数字数组,NumRows-通过-NumVaRs表,或NumRows-通过-NumVaRs时间表与数字列。VaRData输入设置VaRData财产。

如果VaRData具有多于一个的柱（NumVaRs>1）时，PortfolioData是否针对?中的每一列进行测试VaRData。默认情况下,0.95中的所有列都使用VaR置信水平VaRData。(使用VaRLevel指定不同的VaR置信水平。)

该公约是var是一个正数。因此，一个故障被记录时的损失（组合数据的负）超过VaR的，那就是当，

-PortfolioData > VaRData

例如，1,000,000（正）变量被侵犯每当有一个结果低于1,000,000损失严重（投资组合结果的否定，或损失，是比风险价值大）。

负VaRData值是允许的，但是负的VaR值表明在给定的VaR置信水平下，一个高盈利的投资组合不会亏钱。也就是说，在给定的信心水平上，最坏的情况仍然是盈利。

请注意

所需的输入参数PortfolioData和VaRData必须在相同的单位。这些论点可以表示为回报或利润和损失。属性中没有验证varbacktest反对这些参数的单位。

数据类型：双|表格|时间表

名称-值对的观点

指定可选的逗号分隔的对名称,值参数。的名字参数名和价值是对应的值。的名字必须出现在引号内。可以按任意顺序指定多个名称和值对参数名1，值1，...，NameN，值N。

例：vbt = varbacktest (PortfolioData VaRData,‘PortfolioID’,‘Equity100’,‘VaRID’,‘TotalVaR’,‘VaRLevel’,。)

用户定义的ID为PortfolioData输入，指定为由逗号分隔的对组成'PortfolioID'和一个字符向量或字符串。的PortfolioID名称 - 值对的参数集PortfolioID财产。

如果PortfolioData是数字数组的默认值吗PortfolioID是“投资组合”。如果PortfolioData是一个表，PortfolioID默认设置为表中相应的变量名。

数据类型：烧焦|串

VaR标识符VaRData列，指定为逗号分隔的一对组成的“VaRID”和一个字符向量或字符串。多个VaRIDs的使用指定的1-通过-NumVaRs(或NumVaRs-通过-1）特征向量或串矢量的单元阵列与用于用户定义ID的VaRData列。的VaRID名称 - 值对的参数集VaRID财产。

如果NumVaRs=1的默认值VaRID是“VaR”。如果NumVaRs>1，默认值为“VaR1”,“VaR2”等等。如果VaRData是一个表，“VaRID”默认设置为表中相应的变量名。

数据类型：烧焦|细胞|串

VaR置信水平，指定由逗号分隔的对组成“VaRLevel”和一个数值0和1或者一个1-通过-NumVaRs中间有值的数字数组0和1在对应的列VaRData。的VaRLevel名称 - 值对的参数集VaRLevel财产。

数据类型：双

属性

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组合数据的风险价值返回检验分析，指定为NumRows-通过-1包含投资组合数据副本的数字数组。

数据类型：双

对VaR数据进行VaR的回测分析，指定为aNumRows-通过-NumVaRs包含变量数据副本的数字数组。

数据类型：双

项目组合标识符，指定为字符串。

数据类型：串

VaR的标识符，指定为1-通过-NumVaRs包含对应列的VaR id的字符串数组VaRData。

数据类型：串

变量级别，指定为a1-通过-NumVaRs含有风险价值水平，以用于相应的列数值数组VaRData。

数据类型：双

varbacktest财产 使用以下命令行设置或修改属性varbacktest 使用点符号修改属性
PortfolioData 是 没有
VaRData 是 没有
PortfolioID 是 是
VaRID 是 是
VaRLevel 是 是

对象的功能

tl 交通信号灯风险值(VaR)回测
本 风险价值(VaR)的二项检验
pof 风险值(VaR)反测的失败测试比例
凝灰岩 直到第一次失败测试值下的风险价值（VaR）的回测
cc 风险价值(VaR)的条件覆盖混合测试
cci 对于价值的风险价值（VaR）的回溯测试条件覆盖独立测试
TBF 故障混合测试之间的时间价值下的风险价值（VaR）的回测
TBFI 故障独立性测试之间的时间价值下的风险价值（VaR）的回测
摘要 报告内翻试验数据
runtests 在varbacktest中运行所有测试

例子

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打开生活的脚本

varbacktest接受投资组合结果数据和相应的风险价值(VaR)数据，并返回avarbacktest对象。

创建一个varbacktest对象。

负载VaRBacktestDatavbt = varbacktest (EquityIndex Normal95)
VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR

VBT,varbacktest对象，包含给定的投资组合数据的副本（PortfolioData属性)，给定的VaR数据(VaRData属性)，以及要测试的投资组合ID、VaR ID和VaR级别的所有组合(PortfolioID,VaRID,VaRLevel属性)。

使用。运行测试VBT对象。

runtests（VBT）
ANS =表1×11PortfolioID VARID VaRLevel TL斌POF凝灰岩CC CCI TBF TBFI ___________ _____ ________ _____ ______ ______ ______ ______ “投资组合”， “VAR” 0.95绿色接受接受接受接受接受拒绝拒绝

更改PortfolfioID和VaRID使用点符号性质。

vbt。PortfolioID =“标普”
VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR
vbt.VaRID =“正常的95%”
VaRData: [1043x1 double] VaRData: [1043x1 double] PortfolioID: "S&P" var: "Normal at 95%" VaRLevel: 0.9500

使用更新的运行所有测试varbacktest对象。

runtests（VBT）
ANS =表1×11PortfolioID VARID VaRLevel TL斌POF凝灰岩CC CCI TBF TBFI ________ ________ _______________ _____ ______ ______ ______ ______ “S＆P” “一般在95％” 0.95绿色接受接受接受接受接受拒绝拒绝
打开生活的脚本

创建一个varbacktest对象。

负载VaRBacktestDatavbt = varbacktest (EquityIndex Normal95)
VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR

VBT,varbacktest对象，包含给定的投资组合数据的副本（PortfolioData属性)，给定的VaR数据(VaRData属性)，以及要测试的投资组合ID、VaR ID和VaR级别的所有组合(PortfolioID,VaRID,VaRLevel属性)。

使用。运行测试varbacktest对象。

runtests（VBT）
ANS =表1×11PortfolioID VARID VaRLevel TL斌POF凝灰岩CC CCI TBF TBFI ___________ _____ ________ _____ ______ ______ ______ ______ “投资组合”， “VAR” 0.95绿色接受接受接受接受接受拒绝拒绝

更改PortfolfioID和VaRID使用点符号性质。

vbt。PortfolioID =“标普”
VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR
vbt.VaRID =“正常的95%”
VaRData: [1043x1 double] VaRData: [1043x1 double] PortfolioID: "S&P" var: "Normal at 95%" VaRLevel: 0.9500

使用更新的运行所有测试varbacktest对象。

runtests（VBT）
ANS =表1×11PortfolioID VARID VaRLevel TL斌POF凝灰岩CC CCI TBF TBFI ________ ________ _______________ _____ ______ ______ ______ ______ “S＆P” “一般在95％” 0.95绿色接受接受接受接受接受拒绝拒绝
打开生活的脚本

创建一个varbacktest对象有不同的置信水平有多个无功标识符。

负载VaRBacktestDataVBT = varbacktest（EquityIndex，…[Normal95 Normal99 Historical95 Historical99 EWMA95 EWMA99]…'PortfolioID','公平',…“VaRID”,{“Normal95”'Normal99'“Historical95”“Historical99”“EWMA95”“EWMA99”}，…“VaRLevel”，[0.95 0.99 0.95 0.99 0.95 0.99]）;

运行的总结报告varbacktest对象。

摘要（VBT）
ANS =6×10表PortfolioID VaRID VaRLevel ObservedLevel观察故障预计比FirstFailure ________ _________________失踪……* * * _______说______ _______ ____“股本”“Normal95”57 52.15 - 1.093 0.95 - 0.94535 1043 58 0“股本”“Normal99”17 10.43 - 1.6299 0.99 - 0.9837 1043 173 0“股本”“Historical95”0.95 0.94343 1043 59 52.15 - 1.1314 55 0“股本”“Historical99”0.99 - 0.98849 1043 12 10.43 1.1505 173 0“股本”“EWMA95”52.15 0.95 0.94343 1043 591.1314 0 0“权益”“EWMA99”0.99 0.97891 1043 22 10.43 2.1093 143 0

运行所有测试varbacktest对象。

runtests（VBT）
ANS =6×11表转发PortfolioID VaRID VaRLevel TL本POF凝灰岩CC CCI延长________ TBFI……* * *交交交交“股本”“Normal95”0.95绿色接受接受接受接受接受拒绝拒绝“股本”“Normal99”0.99黄色拒绝接受接受接受接受接受接受“股本”“Historical95”0.95绿色接受接受接受接受接受拒绝拒绝“股本”“Historical99”0.99绿色接受接受接受接受接受接受接受“股本”“EWMA95”0.95绿色接受接受接受接受接受接受接受接受"衡平法" "EWMA99" 0.99黄色拒绝拒绝接受拒绝接受拒绝接受接受

进行交通灯测试(tl)使用varbacktest对象。

tl (vbt)
ANS =6×9表PortfolioID VaRID VaRLevel TL TypeI增加观测概率失败_______ ________ ________ ________………………* * * ____“股本”“Normal95”0.95绿色0.77913 - 0.26396 0 1043 57“股本”“Normal99”黄色0.99 0.97991 0.03686 0.26582 1043 17“股本”“Historical95”0.95绿色0.85155 - 0.18232 0 1043 59“股本”“Historical99”0.99绿色0.74996 - 0.35269 0 1043 12“股本”“EWMA95”0.95绿色0.85155 - 0.18232 0 1043 59“股本”“EWMA99”0.99黄色0.99952 0.0011122 0.43511 1043 22
打开生活的脚本

使用varbacktest用表的输入和名称 - 值对的参数，以创建两个varbacktest对象和运行级联总结报告。varbacktest将表输入中的变量名作为PortfolioID和VaRID。

负载VaRBacktestDatavbtE = varbacktest(数据表(:,2),数据表(:,3:4)“VaRLevel”[0.95 - 0.99]);vbtD = varbacktest(数据表(:,5),数据表(:,者),“VaRLevel”[0.95 - 0.99]);[概要（vbtE）;摘要（vbtD）]
ANS =表4×10PortfolioID VaRID VaRLevel ObservedLevel观察故障预计比FirstFailure失踪_________________ _____________ ________ _________________ _______说累积属于“股本”“VaREquity95”0.95 - 0.94343 1043 59 52.15 - 1.1314 28日0“股本”“VaREquity99”0.99 0.97891 1043 22 10.43 - 2.1093 143 0“衍生品”“VaRDerivatives95”0.95 - 0.95014 1043 52 52.15 - 0.99712 9 0“衍生品”“VaRDerivatives99”0.99 0.97028 1043年31日10.43 - 2.9722 28日0

运行所有测试并连接结果。

[runtests (vbtE);runtests (vbtD)]
ANS =4×11表PortfolioID VARID VaRLevel TL斌POF凝灰岩CC CCI TBF TBFI _____________ __________________ ________ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ “公平” “VaREquity95” 0.95绿色接受接受接受接受接受接受接受 “公平” “VaREquity99” 0.99黄拒绝拒绝接受拒绝接受拒绝接受“衍生物”“VaRDerivatives95” 0.95绿色接受接受接受接受接受拒绝拒绝“衍生品”，“VaRDerivatives99” 0.99红拒绝接受拒绝接受拒绝拒绝拒绝

跑过pof测试并连接结果。

[POF（vbtE）;POF（vbtD）]
ANS =4×9表PortfolioID VaRID VaRLevel POF LRatioPOF PValuePOF观察故障TestLevel _________________ _____________ _______ ________ ________ ________ __________ __________ _____“股本”“VaREquity95”0.95接受0.91023 - 0.34005 1043 59 0.95“股本”“VaREquity99”0.99拒绝9.8298 0.95 0.0017171 1043年22“衍生品”“VaRDerivatives95”0.95接受0.00045457 - 0.98299 1043 52 0.95“衍生品”“VaRDerivatives99”0.99拒绝26.809 0.95 2.2457 e-07 1043 31

参考文献

巴塞尔银行监管委员会，使用“回溯测试”的监管框架，并结合内部模型方法来满足市场风险资本要求。1996年1月,https://www.bis.org/publ/bcbs22.htm。

[2]Christoffersen, P。“评估区间预测。”国际经济评论。卷。39，1998年，第841-862。

[3]Cogneau, Ph值。“风险价值回测:模型有多好?”智能风险，PRMIA，七月，2015年。

[4]哈斯，M.“新方法的回溯测试。”金融工程，凯撒研究中心，波恩，2001年。

[5]若里翁，pH值。财务风险经理手册。第六版。威利金融,2011。

[6] Kupiec，P.“用于验证风险管理模型的精确度的技术。”杂志的衍生品。1995年第3卷，第73-84页。

[7] McNeil, A.， Frey, R.，和Embrechts, P。定量风险管理。普林斯顿大学出版社，2005年。

回溯测试风险价值模型。硕士论文，赫尔辛基经济学院，2009年。

另请参阅

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CECL和IFRS 9在MATLAB中的建模:测量预期信用损失的寿命

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