总结

报告varbacktest数据

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S =总结(vbt)

描述

例子

年代=总结(vbt）返回给定对象的基本报告varbacktest数据，包括观察的数量、失败的数量、观察到的置信水平，等等(参见年代详情)。

例子

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生成摘要报告

打开生活的脚本

创建一个varbacktest对象。

负载VaRBacktestDatavbt = varbacktest (EquityIndex Normal95)

vbt = varbacktest with properties: PortfolioData: [1043x1 double] VaRData: [1043x1 double] PortfolioID:“Portfolio”VaRID:“VaR”VaRLevel: 0.9500

生成汇总报告。

S =总结(vbt)

S =表1×10PortfolioID VaRID VaRLevel ObservedLevel观察故障预计比FirstFailure失踪  ___________ _____ ________ _____________ ____________ ________ ________ _____ ____________ _______ " 投资组合”“VaR”57 52.15 - 1.093 0.95 - 0.94535 1043 58 0

针对不同置信度的多个VaR运行VaR反向测试摘要报告

打开生活的脚本

使用varbacktest构造函数，使用名称-值对参数创建varbacktest对象，并生成摘要报告。

负载VaRBacktestDatavbt = varbacktest (EquityIndex,．..[Normal95 Normal99 Historical95 Historical99 EWMA95 EWMA99]，．..“PortfolioID”，“股票”，．..“VaRID”，{“Normal95”“Normal99”“Historical95”“Historical99”“EWMA95”“EWMA99”}，．..“VaRLevel”，[0.95 0.99 0.95 0.95 0.99 0.99]);S =总结(vbt)

S =6×10表PortfolioID VaRID VaRLevel ObservedLevel观察故障预计比FirstFailure失踪  ___________ ______________ ________ _____________ ____________ ________ ________ ______ ____________ _______ " 股本”“Normal95”57 52.15 - 1.093 0.95 - 0.94535 1043 58 0”股票”“Normal99“17 10.43 - 1.6299 0.99 - 0.9837 1043 173 0”股本Historical95”0.95 0.94343 1043 59 52.15 1.1314 28 0 "Equity" "Historical99" 0.99 0.98849 1043 12 10.43 1.1505 173 0 "Equity" "EWMA95" 0.99 0.97891 1043 59 52.15 1.1314 28 0 "Equity" "EWMA99" 0.99 0.97891 1043 22 10.43 2.1093 143 0