pof

风险值(VaR)回溯测试的失败比例测试

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检测结果= pof (vbt)
检测结果= pof (vbt、名称、值)

描述

例子

检测结果= pof (<一个href="#bvabirb-1-vbt" class="intrnllnk">vbt)生成风险值(VaR)回溯测试的失败比例(POF)测试。

例子

检测结果= pof (<一个href="#bvabirb-1-vbt" class="intrnllnk">vbt，<一个href="#namevaluepairarguments" class="intrnllnk">名称,值)为。添加可选的名称-值对参数<一个href="#bvabirb-1-TestLevel" class="intrnllnk">TestLevel．

例子

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打开生活的脚本

创建一个varbacktest对象。

负载<年代p一个n style="color:#A020F0">VaRBacktestDatavbt = varbacktest (EquityIndex Normal95)
vbt = varbacktest with properties: PortfolioData: [1043x1 double] VaRData: [1043x1 double] PortfolioID:“Portfolio”VaRID:“VaR”VaRLevel: 0.9500

生成pof测试结果。

检测结果= pof (vbt,<年代p一个n style="color:#A020F0">“TestLevel”, 0.99)
检测结果=<年代p一个n class="emphasis">1×9表TestLevel PortfolioID VaRID VaRLevel POF LRatioPOF PValuePOF观察故障  ___________ _____ ________ ______ _________ _________ ____________ ________ _________ " 0.95组合”“VaR”接受0.99 0.46147 0.49694 1043 57
打开生活的脚本

使用varbacktest构造函数，使用名称-值对参数创建varbacktest对象。

负载<年代p一个n style="color:#A020F0">VaRBacktestDatavbt = varbacktest (EquityIndex,<年代p一个n style="color:#0000FF">…[Normal95 Normal99 Historical95 Historical99 EWMA95 EWMA99]，<年代p一个n style="color:#0000FF">…“PortfolioID”，<年代p一个n style="color:#A020F0">“股票”，<年代p一个n style="color:#0000FF">…“VaRID”, {<年代p一个n style="color:#A020F0">“Normal95”“Normal99”“Historical95”“Historical99”“EWMA95”“EWMA99”}，<年代p一个n style="color:#0000FF">…“VaRLevel”，[0.95 0.99 0.95 0.99 0.99 0.99])
vbt = varbacktest with properties: PortfolioData: [1043x1 double] VaRData: [1043x6 double] PortfolioID:“Equity”VaRID: [1x6 string] VaRLevel: [0.9500 0.9900 0.9500 0.9500 0.9900]

生成pof使用TestLevel可选的输入。

检测结果= pof (vbt,<年代p一个n style="color:#A020F0">“TestLevel”, 0.90)
检测结果=<年代p一个n class="emphasis">6×9表TestLevel PortfolioID VaRID VaRLevel POF LRatioPOF PValuePOF观察故障  ___________ ______________ ________ ______ _________ _________ ____________ ________ _________ " 股本”“Normal95“0.95接受0.9 0.46147 0.49694 1043 57“股本”“Normal99“0.99拒绝0.9 3.5118 0.060933 1043 17“股本”“Historical95”0.95接受0.91023 - 0.340051043 59 0.9“Equity”“Historical99”0.99 accept 0.22768 0.63325 1043 12 0.9“Equity”“EWMA95”0.95 accept 0.91023 0.34005 1043 59 0.9“Equity”“EWMA99”0.99 reject 9.8298 0.0017171 1043 22 0.9

输入参数

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varbacktest（vbt对象，包含给定数据的副本PortfolioData和VarData属性)和要测试的投资组合ID、VaR ID和VaR水平的所有组合。有关创建varbacktest对象,看到<一个href="//www.tatmou.com/help/risk/varbacktest.html">varbacktest．

名称-值对的观点

指定可选的逗号分隔的对名称,值参数。的名字参数名和价值为对应值。的名字必须出现在引号内。可以以任意顺序指定多个名称和值对参数Name1, Value1,…,的家．

例子:检测结果= pof (vbt TestLevel, 0.99)

测试置信级别，指定为逗号分隔的对，由“TestLevel”和中间的数字0和1．

数据类型:双

输出参数

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pof测试结果，作为一个表返回，其中的行对应于要测试的投资组合ID、VaR ID和VaR级别的所有组合。各列对应的信息如下:

  • “PortfolioID”-给定数据的投资组合ID

  • “VaRID”-每个提供的VaR数据列的VaR ID

  • “VaRLevel”-对应的VaR数据列的VaR级别

  • POF的—带有类别的分类数组接受和拒绝表明结果的pof测试

  • “LRatioPOF”-的似然比pof测试

  • “PValuePOF”-的p值pof测试

  • “观察”-观测次数

  • “失败”—故障次数

  • “TestLevel”-测试置信水平

请注意

为pof测试结果，条款接受和拒绝是为了方便，技术上是pof测试不接受模型。相反，测试并没有拒绝它。

更多关于

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失败比例(POF)测试

的pof函数执行Kupiec的失败比例测试。

POF检验是Kupiec(1995)提出的一种似然比检验，用于评估失败的比例(失败次数除以观测次数)是否与VaR置信水平一致。

算法

的似然比(检验统计量)pof测试由

l R 一个 t 我 o P O F ＝ − 2 日志 （ （ 1 − p V 一个 R ) N − x p V 一个 R x （ 1 − x N ) N − x （ x N ) x ) ＝ − 2 ［ （ N − x ) 日志 （ N （ 1 − p V 一个 R ) N − x ) + x 日志 （ N p V 一个 R x ) ]

在哪里N为观测次数，x是失败的次数，还是pVaR= 1−VaRLevel．这个检验统计量是一个具有1个自由度的卡方分布。根据对数的性质，

l R 一个 t 我 o P O F ＝ − 2 N 日志 （ 1 − p V 一个 r ) 如果 x ＝ 0.

和

l R 一个 t 我 o P O F ＝ − 2 N 日志 （ p V 一个 r ) 如果 x ＝ N ．

的pPOF检验的-值为具有1个自由度的卡方分布超过似然比的概率LRatioPOF

P V 一个 l u e P O F ＝ 1 − F （ l R 一个 t 我 o P O F )

在哪里F为具有1个自由度的卡方变量的累积分布。

测试的结果是接受如果

P V 一个 l u e P O F < F （ T e 年代 t l e v e l )

而拒绝否则，哪里F为具有1个自由度的卡方变量的累积分布。

参考文献

[1] Kupiec, P。验证风险管理模型准确性的技术杂志的衍生品。1995年第3卷，73-84页。

另请参阅

|<年代p一个n itemscope itemtype="//www.tatmou.com/help/schema/MathWorksDocPage/SeeAlso" itemprop="seealso">|<年代p一个n itemscope itemtype="//www.tatmou.com/help/schema/MathWorksDocPage/SeeAlso" itemprop="seealso">|<年代p一个n itemscope itemtype="//www.tatmou.com/help/schema/MathWorksDocPage/SeeAlso" itemprop="seealso">|<年代p一个n itemscope itemtype="//www.tatmou.com/help/schema/MathWorksDocPage/SeeAlso" itemprop="seealso">|<年代p一个n itemscope itemtype="//www.tatmou.com/help/schema/MathWorksDocPage/SeeAlso" itemprop="seealso">|<年代p一个n itemscope itemtype="//www.tatmou.com/help/schema/MathWorksDocPage/SeeAlso" itemprop="seealso">|<年代p一个n itemscope itemtype="//www.tatmou.com/help/schema/MathWorksDocPage/SeeAlso" itemprop="seealso">|<年代p一个n itemscope itemtype="//www.tatmou.com/help/schema/MathWorksDocPage/SeeAlso" itemprop="seealso">|<年代p一个n itemscope itemtype="//www.tatmou.com/help/schema/MathWorksDocPage/SeeAlso" itemprop="seealso">

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