VaR(风险值)是在给定的信心水平下,对一个投资组合在给定的时间内可能损失的价值的估计。VaR回溯测试工具评估VaR模型的准确性。有关VaR回溯测试工具的更多信息,请参见VaR回溯测试概述。
varbacktest |
创建varbacktest 对象来运行一组风险值(VaR)回测 |
这个例子展示了风险值(VaR)回溯测试工作流和VaR回溯测试工具的使用。
这个例子展示了如何评估风险价值(VaR),然后使用回溯测试来衡量VaR计算的准确性。
使用多种VaR回溯测试工具评估VaR模型。