CCI.

有条件的覆盖范围独立测试，风险（VAR）反向

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句法

testResults = CCI（VBT）
testResult = CCI（VBT，名称，值）

描述

例

试验结果= CCI（<一种href="#bvabiyt-1-vbt" class="intrnllnk">VBT.）生成条件覆盖独立性（CCI），以获得危险（var）反向击中。

例

试验结果= CCI（<一种href="#bvabiyt-1-vbt" class="intrnllnk">VBT.那<一种href="#namevaluepairarguments" class="intrnllnk">名称，价值）为此添加可选的名称值对参数<一种href="#bvabiyt-1-TestLevel" class="intrnllnk">testlevel.。

例子

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创建一个varbacktest.目的。

加载varbacktestdata.VBT = varbacktest（EquityIndex，Normal95）
VBT = RASBACKTEST具有属性：PORTFOLIODATA：[1043x1双] VARDATA：[1043x1双] PORTFOLIOID：“POSTFOLIO”VARID：“var”varlevel：0.9500

生成CCI.试验结果。

testResults = CCI（VBT）
testresults =1×13表PortfolioID VARID VaRLevel CCI LRatioCCI PValueCCI观测故障N00 N10 N01 N11 TestLevel ___________ _____ ________ ______ _________ _________ ____________ ________ ___ ___ ___ ___ _________ “组合”， “VAR” 0.95接受0.25866 0.61104 1043 57 932 53 53 4 0.95
打开直播脚本

使用varbacktest.构造函数与名称值对参数创建一个varbacktest.目的。

加载varbacktestdata.VBT = varbacktest（EquityIndex，......[Normal95 Normal99 Histal65 HistanT99 EWMA95 EWMA99]，......'portfolioid'那'公平'那......'Varid'，{'正常95''normal99''historage95''historage99''ewma95''ewma99'}，......'varlevel'，[0.95 0.99 0.95 0.99 0.95 0.99]）
VBT = RASBACKTEST具有属性：PORTFOLIODATA：[1043x1双] VARDATA：[1043x6 DOUBLE] PORTFOLIOID：“公平”VARID：[1x6字符串] varlevel：[0.9500 0.9900 0.9500 0.9900 0.9500 0.9900 0.9500 0.9900 0.9500 0.9900 0.9500 0.9900 0.9500 0.9900 0.9500 0.9900 0.9500 0.9900 0.9500 0.9900]

生成CCI.测试结果使用testlevel.可选输入。

testResult = CCI（VBT，'testlevel'，0.90）
testresults =6×13表PortfolioID VARID VaRLevel CCI LRatioCCI PValueCCI观测故障N00 N10 N01 N11 TestLevel ___________ ______________ ________ ______ _________ _________ ____________ ________ ____ ___ ___ ___ _________ “公平” “Normal95” 0.95接受0.25866 0.61104 1043 57 932 53 53 4 0.9 “公平” “Normal99” 0.99接受0.56393 0.45268 1043 17 1008 17 0 0.9“权益”“Histance95”0.95接受0.13847 0.70981 1043 59 928 55 5 5 5 4 0.9“Equality”“Histant99”0.99接受0.27962 0.59695 1043 12 1018 12 12 0 0.9“Ewma95”0.95接受0.040277 0.84094 1043 59 927 56 56 3 0.9“公平”“EWMA99”0.99接受0.94909 0.32995 1043 22 998 22 22 0 0.9

输入参数

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varbacktest.（VBT.）对象，包含给定数据的副本（portfoliodata.和vardata.属性）和要测试的所有组合ID，VAR ID和VAR级别的所有组合。有关创建A的更多信息varbacktest.对象，参见<一种href="//www.tatmou.com/help/risk/varbacktest.html">varbacktest.。

名称值对参数

指定可选的逗号分离对名称，价值论点。名称是参数名称和值是相应的价值。名称必须出现在引号内。您可以以任何顺序指定多个名称和值对参数name1，value1，...，namen，valuen。

例：testResults = CCI（VBT，'testlevel'，0.99）

测试置信水平，指定为逗号分隔的配对'testlevel'和一个数字之间0.和1。

数据类型：双

输出参数

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CCI.测试结果，作为表对应于要测试的所有组合ID，VAR ID和VAR电平的所有组合的表。列对应于以下信息：

  • 'portfolioid'- 给定数据的投资组合ID

  • 'Varid'- 提供的每个VAR数据列的VAR ID

  • 'varlevel'- 相应var数据列的var级别

  • 'cci'- 具有类别的分类数组接受和拒绝表示结果CCI.测试

  • 'lratiocci'- 似然比CCI.测试

  • 'pvaluecci'- P值的CCI.测试

  • '观察'- 观察数量

  • '失败'- 失败的数量

  • 'n00'- 没有故障的句号，后跟一个没有故障的期限

  • 'n10'- 失败的句号，后跟一个没有故障的期限

  • 'n01'- 没有故障的期间次数，然后是失败的句号

  • 'n11'- 失败的句号，后跟一个失败的句号

  • 'testlevel'- 测试置信水平

注意

对于CCI.测试结果，条款接受和拒绝用于方便，技术上是CCI.测试不接受模型。相反，测试未能拒绝它。

更多关于

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条件覆盖独立性（CCI）测试

该CCI.功能执行条件覆盖独立测试。

这是ChristOffersen（1998）提出的似然比测试，以评估连续时间段的失败独立性。对于条件覆盖混合测试，请参阅<一种href="//www.tatmou.com/help/risk/varbacktest.cc.html">CC.功能。

算法

定义似然比（测试统计）CC.测试，首先定义以下数量：

  • 'n00'- 没有故障的句号，后跟一个没有故障的期限

  • 'n10'- 失败的句号，后跟一个没有故障的期限

  • 'n01'- 没有故障的期间次数，然后是失败的句号

  • 'n11'- 失败的句号，后跟一个失败的句号

然后定义以下条件概率估计值：

  • P.01.=在期间失败的概率T.鉴于期间没有失败T.-1

    P. 01. = N01. （ n00 + n01）

  • P.11.=在期间失败的概率T.鉴于期间发生故障T.-1

    P. 11. = N11 （ n10 + n11）

除了观察失败的无条件概率估计，还定义了：

PUC.=在期间失败的概率T.

P. 你 C = （n01 + n11） （ n00 + n01 + n10 + n11）

然后给出CCI测试的似然比

L. R. 一种 T. 一世 O. C C 一世 = - 2 日志 （ （ 1 - P. 你 C ） N 00 + N 10. P. 你 C N 01. + N 11. （ 1 - P. 01. ） N 00 P. 01. N 01. （ 1 - P. 11. ） N 10. P. 11. N 11. ） = - 2 （ （ n00 + n10）log（1 - P. 你 C ） + （ n01 + n11）log（ P. 你 C ） - n00 log（1 - P. 01. ） - n01 log（ P. 01. ） - n10 log（1 - P. 11. ） - n11 log（ P. 11. ） ）

这是渐近的分布为具有1自由度的Chi-Square分布。

该P.- CCI测试的价值是具有1个自由度的Chi-Square分布的可能性超过了可能性比率lratiocci.那

P. V. 一种 L. 你 E. C C 一世 = 1 - F （ L. R. 一种 T. 一世 O. C C 一世 ）

哪里F是一种带有1度自由度的Chi-Square变量的累积分布。

测试的结果是接受if

F （ L. R. 一种 T. 一世 O. C C 一世 ） < F （ T. E. S. T. L. E. V. E. L. ）

另有拒绝，在哪里F是一种带有1度自由度的Chi-Square变量的累积分布。

如果一个或多个数量n00.那N10那N01.， 要么N11为零，似然比是不同的。如上定义的似然比由表格的三个似然函数组成

L. = （ 1 - P. ） N 1 × P. N 2

例如，在似然比的分子中，表单存在似然函数L.借P.=PUC.那n1.=n00.+N10，和N2.=N01.+N11。在似然比的分母中有两个这样的似然函数。

可以表明每当n1.=0.要么N2.=0.，可能性函数L.被恒定值所取代1。因此，每当n00.那N10那N01.， 要么N11为零，替换相应的似然函数1在可能性比率，似然比定义很好。

参考资料

[1]克里斯图斯伦，P。“评估间隔预测。”国际经济审查。卷。39,1998，第841-862页。

也可以看看

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主题

介绍在R2016B.

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