tbfi

风险值(VaR)回溯测试的失效间隔时间独立测试

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检测结果= tbfi (vbt)
检测结果= tbfi (vbt、名称、值)

描述

例子

检测结果= tbfi (<一个href="#bvabi29-1-vbt" class="intrnllnk">vbt）为风险值(VaR)回溯测试生成故障独立(TBFI)测试之间的时间间隔。

例子

检测结果= tbfi (<一个href="#bvabi29-1-vbt" class="intrnllnk">vbt，<一个href="#namevaluepairarguments" class="intrnllnk">名称,值）为。添加可选的名称-值对参数<一个href="#bvabi29-1-TestLevel" class="intrnllnk">TestLevel．

例子

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打开生活的脚本

创建一个varbacktest对象。

负载<年代p一个n年代tyle="color:#A020F0">VaRBacktestDatavbt = varbacktest (EquityIndex Normal95)
vbt = varbacktest with properties: PortfolioData: [1043x1 double] VaRData: [1043x1 double] PortfolioID:“Portfolio”VaRID:“VaR”VaRLevel: 0.9500

生成tbfi测试结果。

检测结果= tbfi (vbt)
检测结果=<年代p一个nclass="emphasis">表1×14PortfolioID VaRID VaRLevel TBFI LRatioTBFI PValueTBFI观察故障TBFMin TBFQ1 TBFQ2 TBFQ3 TBFMax TestLevel  ___________ _____ ________ ______ __________ __________ ____________ ________ ______ _____ _____ _____ ______ _________ " 投资组合”“VaR”0.95拒绝88.491 0.0047475 1043 57 1 3 9 25.25 85 0.95
打开生活的脚本

使用varbacktest构造函数，使用名称-值对参数创建varbacktest对象。

负载<年代p一个n年代tyle="color:#A020F0">VaRBacktestDatavbt = varbacktest (EquityIndex,<年代p一个n年代tyle="color:#0000FF">．..[Normal95 Normal99 Historical95 Historical99 EWMA95 EWMA99]，<年代p一个n年代tyle="color:#0000FF">．..“PortfolioID”，<年代p一个n年代tyle="color:#A020F0">“股票”，<年代p一个n年代tyle="color:#0000FF">．..“VaRID”，{<年代p一个n年代tyle="color:#A020F0">“Normal95”“Normal99”“Historical95”“Historical99”“EWMA95”“EWMA99”}，<年代p一个n年代tyle="color:#0000FF">．..“VaRLevel”，[0.95 0.99 0.95 0.99 0.99 0.99])
vbt = varbacktest with properties: PortfolioData: [1043x1 double] VaRData: [1043x6 double] PortfolioID:“Equity”VaRID: [1x6 string] VaRLevel: [0.9500 0.9900 0.9500 0.9500 0.9900]

生成tbfi使用TestLevel可选的输入。

检测结果= tbfi (vbt,<年代p一个n年代tyle="color:#A020F0">“TestLevel”, 0.90)
检测结果=<年代p一个nclass="emphasis">表6×14PortfolioID VaRID VaRLevel TBFI LRatioTBFI PValueTBFI观察故障TBFMin TBFQ1 TBFQ2 TBFQ3 TBFMax TestLevel  ___________ ______________ ________ ______ __________ __________ ____________ ________ ______ _____ _____ _____ ______ _________ " 股本”“Normal95”0.95拒绝88.491 0.0047475 1043 57 1 3 9 25.25 85 0.9“股本”“Normal99”0.99接受78.25 215 0.9 22.929 21.25 0.15157 1043 17 48“股本”“Historical95”0.95拒绝0.9 82.719 0.022513 1043 59 1 3 13 25 85“股本”“Historical99”0.99接受45 152.5 200 0.9 19.5 16.228 0.18101 1043年12 3“股本”“EWMA95”0.95接受71.635 - 0.12517 1043 59 1 4 13 25.75 82 0.9“股本”“EWMA99”0.99拒绝31.83 0.080339 1043 22 2 16 4056 143 0.9

输入参数

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varbacktest（vbt对象，包含给定数据的副本PortfolioData和VarData属性)和要测试的投资组合ID、VaR ID和VaR水平的所有组合。有关创建varbacktest对象,看到<一个href="//www.tatmou.com/help/risk/varbacktest.html">varbacktest．

名称-值对的观点

指定可选的逗号分隔的对名称,值参数。的名字参数名和价值为对应值。的名字必须出现在引号内。可以以任意顺序指定多个名称和值对参数Name1, Value1,…,的家．

例子:检测结果= tbfi (vbt TestLevel, 0.99)

测试置信级别，指定为逗号分隔的对，由“TestLevel”和中间的数字0和1．

数据类型:双

输出参数

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tbfi测试结果，作为一个表返回，其中的行对应于要测试的投资组合ID、VaR ID和VaR级别的所有组合。各列对应的信息如下:

  • “PortfolioID”-给定数据的投资组合ID

  • “VaRID”-每个提供的VaR数据列的VaR ID

  • “VaRLevel”-对应的VaR数据列的VaR级别

  • “TBFI”—带有类别的分类数组接受和拒绝表明结果的tbfi测试

  • “LRatioTBFI”-的似然比tbfi测试

  • “PValueTBFI”-的p值tbfi测试

  • “观察”-观测次数

  • “失败”—故障次数

  • “TBFMin”—观察到的故障间隔时间的最小值

  • “TBFQ1”-第一个四分之一的观察时间之间的故障

  • “TBFQ2”-第二个四分之一的观察时间之间的故障

  • “TBFQ3”-三分之一的观察时间之间的故障

  • “TBFMax”—观察到的最大故障间隔时间

  • “TestLevel”-测试置信水平

请注意

为tbfi测试结果，条款接受和拒绝是为了方便，技术上是tbfi测试不接受模型。相反，测试并没有拒绝它。

更多关于

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故障间隔时间独立性(tif)测试

的tbfi函数执行独立失败间隔时间测试。这个测试是Kupiec在第一次失败(TUFF)测试之前时间的延伸。

TBFI由Haas(2001)提出，用于检验独立性。它不仅考虑到第一次故障的时间，而且还考虑到所有故障之间的时间。关于故障混合测试之间的时间，请参见<一个href="//www.tatmou.com/help/risk/varbacktest.tbf.html">tbf函数。

算法

TBFI检验的似然比(检验统计量)是每次失败之间的TUFF似然比之和。如果x是失败的次数，还是n1是到第一次失败的周期数，n2第一次和第二次失败之间的周期数，一般来说，n我是失败之间的周期数吗我- - - - - -1和失败我，然后是似然比LRatioTBFI我为每一个n我是基于凝灰岩公式的

l R 一个 t 我 o T B F 我 我 ＝ l R 一个 t 我 o T U F F （ n 我 ） ＝ − 2 ∑ 我 ＝ 1 x 日志 （ p V 一个 R （ 1 − p V 一个 R ） n 我 − 1 （ 1 n 我 ） （ 1 − 1 n 我 ） n 我 − 1 ） ＝ − 2 （ 日志 （ p V 一个 R ） + （ n 我 − 1 ） 日志 （ 1 − p V 一个 R ） + n 我 日志 （ n 我 ） − （ n 我 − 1 ） 日志 （ n 我 − 1 ） ）

与凝灰岩测试中,LRatioTBFI我＝−2日志（pVaR)如果n我＝1．

TBFI似然比LRatioTBFI那么是所有失败时间之间的个体可能性比的总和吗

l R 一个 t 我 o T B F 我 ＝ ∑ 我 ＝ 1 x l R 一个 t 我 o T B F 我 我

它是作为卡方分布的渐近分布x自由度，其中x就是失败的次数。

的p价值的tbfi检验是卡方分布的概率x自由度超过了似然比LRatioTBFI

P V 一个 l u e T B F 我 ＝ 1 − F （ l R 一个 t 我 o T B F 我 ）

在哪里F卡方变量的累积分布是否与x自由度和x就是失败的次数。

测试的结果是接受如果

F （ l R 一个 t 我 o T B F 我 ） < F （ T e 年代 t l e v e l ）

而拒绝否则，哪里F卡方变量的累积分布是否与x自由度和x就是失败的次数。

如果样本中没有失败，则不定义测试统计量。这与处理TUFF测试一样，没有失败。有关更多信息，请参见<一个href="//www.tatmou.com/help/risk/varbacktest.tuff.html">凝灰岩．

参考文献

[1]哈斯,M。《回溯测试的新方法》金融工程，凯撒研究中心，波恩，2001。

另请参阅

|<年代p一个n我temscope itemtype="//www.tatmou.com/help/schema/MathWorksDocPage/SeeAlso" itemprop="seealso">|<年代p一个n我temscope itemtype="//www.tatmou.com/help/schema/MathWorksDocPage/SeeAlso" itemprop="seealso">|<年代p一个n我temscope itemtype="//www.tatmou.com/help/schema/MathWorksDocPage/SeeAlso" itemprop="seealso">|<年代p一个n我temscope itemtype="//www.tatmou.com/help/schema/MathWorksDocPage/SeeAlso" itemprop="seealso">|<年代p一个n我temscope itemtype="//www.tatmou.com/help/schema/MathWorksDocPage/SeeAlso" itemprop="seealso">|<年代p一个n我temscope itemtype="//www.tatmou.com/help/schema/MathWorksDocPage/SeeAlso" itemprop="seealso">|<年代p一个n我temscope itemtype="//www.tatmou.com/help/schema/MathWorksDocPage/SeeAlso" itemprop="seealso">|<年代p一个n我temscope itemtype="//www.tatmou.com/help/schema/MathWorksDocPage/SeeAlso" itemprop="seealso">|<年代p一个n我temscope itemtype="//www.tatmou.com/help/schema/MathWorksDocPage/SeeAlso" itemprop="seealso">

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