tbf

风险值(VaR)回溯测试的故障间隔时间混合测试

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检测结果转发=延长(vbt)
检测结果转发=延长(vbt、名称、值)

描述

例子

检测结果转发=延长(<一个href="#bvabi05-1-vbt" class="intrnllnk">vbt）为风险值(VaR)回溯测试生成失败之间的时间混合测试(TBF)。

例子

检测结果转发=延长(<一个href="#bvabi05-1-vbt" class="intrnllnk">vbt，<一个href="#namevaluepairarguments" class="intrnllnk">名称,值）为。添加可选的名称-值对参数<一个href="#bvabi05-1-TestLevel" class="intrnllnk">TestLevel．

例子

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打开生活的脚本

创建一个varbacktest对象。

负载<年代p一个n style="color:#A020F0">VaRBacktestDatavbt = varbacktest (EquityIndex Normal95)
vbt = varbacktest with properties: PortfolioData: [1043x1 double] VaRData: [1043x1 double] PortfolioID:“Portfolio”VaRID:“VaR”VaRLevel: 0.9500

生成tbf测试结果。

检测结果转发=延长(vbt)
检测结果=<年代p一个n class="emphasis">表1×20转发PortfolioID VaRID VaRLevel延长LRatioTBF PValueTBF POF LRatioPOF PValuePOF TBFI LRatioTBFI PValueTBFI观察故障TBFMin TBFQ1 TBFQ2 TBFQ3 TBFMax TestLevel  ___________ _____ ________ ______ _________ _________ ______ _________ _________ ______ __________ __________ ____________ ________ ______ _____ _____ _____ ______ _________“Portfolio”“VaR”0.95 reject 88.952 0.0055565 accept 0.46147 0.49694 reject 88.491 0.0047475 1043 57 1 3 9 25.25 85 0.95
打开生活的脚本

使用varbacktest构造函数，使用名称-值对参数创建varbacktest对象。

负载<年代p一个n style="color:#A020F0">VaRBacktestDatavbt = varbacktest (EquityIndex,<年代p一个n style="color:#0000FF">．..[Normal95 Normal99 Historical95 Historical99 EWMA95 EWMA99]，<年代p一个n style="color:#0000FF">．..“PortfolioID”，<年代p一个n style="color:#A020F0">“股票”，<年代p一个n style="color:#0000FF">．..“VaRID”，{<年代p一个n style="color:#A020F0">“Normal95”“Normal99”“Historical95”“Historical99”“EWMA95”“EWMA99”}，<年代p一个n style="color:#0000FF">．..“VaRLevel”，[0.95 0.99 0.95 0.99 0.99 0.99])
vbt = varbacktest with properties: PortfolioData: [1043x1 double] VaRData: [1043x6 double] PortfolioID:“Equity”VaRID: [1x6 string] VaRLevel: [0.9500 0.9900 0.9500 0.9500 0.9900]

生成tbf使用TestLevel可选的输入。

检测结果转发=延长(vbt<年代p一个n style="color:#A020F0">“TestLevel”, 0.90)
检测结果=<年代p一个n class="emphasis">6×20表转发PortfolioID VaRID VaRLevel延长LRatioTBF PValueTBF POF LRatioPOF PValuePOF TBFI LRatioTBFI PValueTBFI观察故障TBFMin TBFQ1 TBFQ2 TBFQ3 TBFMax TestLevel  ___________ ______________ ________ ______ _________ _________ ______ _________ _________ ______ __________ __________ ____________ ________ ______ _____ _____ _____ ______ _________Normal95“股本”0.95 88.491 - 0.0047475 88.952 - 0.0055565 0.46147 - 0.49694拒绝接受拒绝1043 57 1 3 85 25.25 0.9 0.99“股本”“Normal99”拒绝22.929 - 0.15157 3.5118 - 0.060933 26.441 - 0.090095拒绝接受1043年17 3 48 78.25 215 21.25 0.9 0.95“股本”“Historical95”拒绝1043年82.719 - 0.022513 83.63 - 0.023609 0.91023 - 0.34005拒绝接受59 1 3 13 25 85 0.9 "Equity" "Historical99" 0.99 accept 16.456 0.22539 accept 0.22768 0.63325 accept 16.228 0.18101 1043 12 3 19.5 45 152.5 200 0.9 "Equity" "EWMA95" 0.95 accept 72.545 0.12844 accept 0.91023 0.34005 accept 71.635 0.12517 1043 59 1 4 13 25.75 82 0.9 "Equity" "EWMA99" 0.99 reject 41.66 0.0099428 reject 9.8298 0.0017171 reject 31.83 0.080339 1043 22 2 16 40 56 143 0.9

输入参数

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varbacktest（vbt对象，包含给定数据的副本PortfolioData和VarData属性)和要测试的投资组合ID、VaR ID和VaR水平的所有组合。有关创建varbacktest对象,看到<一个href="//www.tatmou.com/help/risk/varbacktest.html">varbacktest．

名称-值对的观点

指定可选的逗号分隔的对名称,值参数。的名字参数名和价值为对应值。的名字必须出现在引号内。可以以任意顺序指定多个名称和值对参数Name1, Value1,…,的家．

例子:检测结果转发=延长(vbt TestLevel, 0.99)

测试置信级别，指定为逗号分隔的对，由“TestLevel”和中间的数字0和1．

数据类型:双

输出参数

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tbf测试结果，作为一个表返回，其中的行对应于要测试的投资组合ID、VaR ID和VaR级别的所有组合。各列对应的信息如下:

  • “PortfolioID”-给定数据的投资组合ID

  • “VaRID”-每个提供的VaR数据列的VaR ID

  • “VaRLevel”-对应的VaR数据列的VaR级别

  • 转发“延长”—带类别的分类数组接受和拒绝表明结果的tbf测试

  • “LRatioTBF”-的似然比tbf测试

  • “PValueTBF”-的p值tbf测试

  • POF的—带有类别的分类数组接受和拒绝表示POF测试的结果

  • “LRatioPOF”-的似然比pof测试

  • “PValuePOF”-的p值pof测试

  • “TBFI”—带有类别的分类数组接受和拒绝表明结果的tbfi测试

  • “LRatioTBFI”-的似然比tbfi测试

  • “PValueTBFI”-的p值tbfi测试

  • “观察”-观测次数

  • “失败”—故障次数

  • “TBFMin”—观察到的故障间隔时间的最小值

  • “TBFQ1”-第一个四分之一的观察时间之间的故障

  • “TBFQ2”-第二个四分之一的观察时间之间的故障

  • “TBFQ3”-三分之一的观察时间之间的故障

  • “TBFMax”—观察到的最大故障间隔时间

  • “TestLevel”-测试置信水平

请注意

为tbf测试结果，条款接受和拒绝是为了方便，技术上是tbf测试不接受模型。相反，测试并没有拒绝它。

更多关于

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故障间隔时间(TBF)混合测试

的tbf函数执行故障间隔时间混合测试，也称为哈斯混合Kupiec测试。

“混合”意味着它结合了频率和独立测试。频率测试是Kupiec的失败比例(POF)测试。独立性测试是故障间隔时间独立性(TBFI)测试。TBF测试是Haas(2001)提出的Kupiec's time until first failure (TUFF) test的扩展，不仅考虑到第一次故障的时间，而且考虑所有故障之间的时间。的tbf函数结合了pof测试和tbfi测试。

算法

TBF检验的似然比(检验统计量)为POF检验和TBFI检验的似然比之和

l R 一个 t 我 o T B F ＝ l R 一个 t 我 o P O F + l R 一个 t 我 o T B F 我

它是作为卡方分布的渐近分布x+1个自由度x就是失败的次数。参见算法部分<一个href="//www.tatmou.com/help/risk/varbacktest.pof.html">pof和<一个href="//www.tatmou.com/help/risk/varbacktest.tbfi.html">tbfi它们的似然比的定义。

的p价值的tbf检验是卡方分布的概率x+1自由度超过似然比LRatioTBF

P V 一个 l u e T B F ＝ 1 − F （ l R 一个 t 我 o T B F ）

在哪里F卡方变量的累积分布是否与x+1个自由度x就是失败的次数。

测试的结果是接受如果

F （ l R 一个 t 我 o T B F ） < F （ T e 年代 t l e v e l ）

而拒绝否则，哪里F卡方变量的累积分布是否与x+1个自由度x就是失败的次数。若似然比(LRatioTBF)未定义，即在没有失败的情况下，只有当POF和TBFI测试都接受时，才接受TBF结果。

参考文献

[1]哈斯,M。《回溯测试的新方法》金融工程，凯撒研究中心，波恩，2001。

另请参阅

|<年代p一个n itemscope itemtype="//www.tatmou.com/help/schema/MathWorksDocPage/SeeAlso" itemprop="seealso">|<年代p一个n itemscope itemtype="//www.tatmou.com/help/schema/MathWorksDocPage/SeeAlso" itemprop="seealso">|<年代p一个n itemscope itemtype="//www.tatmou.com/help/schema/MathWorksDocPage/SeeAlso" itemprop="seealso">|<年代p一个n itemscope itemtype="//www.tatmou.com/help/schema/MathWorksDocPage/SeeAlso" itemprop="seealso">|<年代p一个n itemscope itemtype="//www.tatmou.com/help/schema/MathWorksDocPage/SeeAlso" itemprop="seealso">|<年代p一个n itemscope itemtype="//www.tatmou.com/help/schema/MathWorksDocPage/SeeAlso" itemprop="seealso">|<年代p一个n itemscope itemtype="//www.tatmou.com/help/schema/MathWorksDocPage/SeeAlso" itemprop="seealso">|<年代p一个n itemscope itemtype="//www.tatmou.com/help/schema/MathWorksDocPage/SeeAlso" itemprop="seealso">|<年代p一个n itemscope itemtype="//www.tatmou.com/help/schema/MathWorksDocPage/SeeAlso" itemprop="seealso">

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