esbacktest

创建esbacktest对象运行Acerbi和Szekely基于表的预期亏空(ES)回测套件

扩大所有页面

描述

一般工作流程如下:

  1. 负载或生成用于ES回测分析的数据。

  2. 创建esbacktest对象。欲了解更多信息，请参阅创建esbacktest和属性。

  3. 使用摘要函数来产生用于观察，预计数的总结报告，和观察到的平均严重性比。

  4. 使用runtests函数可以一次运行所有测试。

  5. 要了解更多的测试细节，请运行以下单独的测试:

    欲了解更多信息，请参阅期望损失回溯测试的概述。

创建

语法

光大通信= esbacktest (PortfolioData VaRData ESData)
EBT = esbacktest（___、名称、值)

描述

例子

光大通信= esbacktest (PortfolioData,VaRData,ESData)创建一个esbacktest(光大通信)使用投资组合结果数据和相应的风险价值(VaR)和ES数据。的光大通信对象具有以下属性:

  • PortfolioData- - - - - -NumRows——- - - - - -1对象的副本的数字数组PortfolioData

  • VaRData- - - - - -NumRows——- - - - - -NumVaRs对象的副本的数字数组VaRData

  • ESData- - - - - -NumRows——- - - - - -NumVaRs对象的副本的数字数组ESData

  • PortfolioID- 含有的字符串PortfolioID

  • VARID- - - - - -1——- - - - - -NumVaRs字符串向量，包含VARID中对应列的sVaRData

  • VaRLevel- - - - - -1——- - - - - -NumVaRs含有数字阵列VaRLevel中对应列的sVaRData

请注意

  • 所需的输入参数PortfolioData,VaRData,ESData必须在相同的单位。这些论点可以表示为回报或利润和损失。方法中没有验证esbacktest关于这些参数的单位对象。

  • 如果有遗漏值（南年代)PortfolioData,VaRData,ESData，则在应用测试之前丢弃数据行。因此，对于具有不同数量缺失值的模型，会报告不同数量的观察值。报告的观察数等于原始行数减去缺失值的数量。若要确定是否有丢弃的行，请使用'失踪'的列摘要报告。

  • 因为临界值是预先计算的，所以只支持一定数量的观察值、VaR级别和测试级别。金宝app

    • 观测值的数目（在数据丢失的减去值的数目行数）必须是从200到5000。

    • 的VaRLevel输入参数必须在之间0.90和0.99;默认为0.95。

    • 的TestLevel（试验置信水平），用于输入参数runtests,unconditionalNormal,unconditionalT功能必须介于0.5和0.9999;默认为0.95。

例子

光大通信= esbacktest (___,名称,值)集属性使用名称 - 值对任何在前面的语法的参数。例如，光大通信= esbacktest (PortfolioData VaRData ESData,‘VaRID’,‘TotalVaR’,‘VaRLevel’,。)。可以指定多个名称 - 值对可选的名称 - 值对的参数。

输入参数

展开全部

组合结果的数据，指定为NumRows——- - - - - -1数字数组,NumRows——- - - - - -1数字列表NumRows——- - - - - -1包含投资组合结果数据的数字列的时间表。的PortfolioData输入参数集PortfolioData财产。

请注意

PortfolioData必须在相同的单位VaRData和ESData。PortfolioData,VaRData,ESData可以表示为回报或利润和损失。方法中没有验证esbacktest关于组合，var和ES数据的单元对象。

数据类型：双|表格|时间表

值高危（VAR）数据，指定为NumRows——- - - - - -NumVaRs数字数组,NumRows——- - - - - -NumVaRs数字列表，或NumRows——- - - - - -NumVaRs带有数字列的时间表。的VaRData输入参数集VaRData财产。

负VaRData值是允许的。然而，负的VaR值表明在给定的VaR置信水平下，一个高盈利的投资组合不会亏钱。在给定的信心水平上，最坏的情况仍然是盈利。

请注意

VaRData必须在相同的单位PortfolioData和ESData。VaRData,PortfolioData,ESData可以表示为回报或利润和损失。方法中没有验证esbacktest关于组合，var和ES数据的单元对象。

数据类型：双|表格|时间表

预期短缺数据，指定为aNumRows——- - - - - -NumVaRs积极的数字数组,NumRows——- - - - - -NumVaRs具有正数字列的表，或NumRows——- - - - - -NumVaRs包含ES数据的正数字列的时间表。的ESData输入参数集ESData财产。

请注意

ESData必须在相同的单位PortfolioData和VaRData。ESData,PortfolioData,VaRData可以表示为回报或利润和损失。方法中没有验证esbacktest关于组合，var和ES数据的单元对象。

数据类型：双|表格|时间表

名称-值对的观点

指定可选的逗号分隔的对名称,值参数。名称参数名和价值是对应的值。名称必须出现在引号内。可以以任意顺序指定多个名称和值对参数Name1, Value1,…,的家。

例：光大通信= esbacktest (PortfolioData VaRData ESData,‘VaRID’,‘TotalVaR’,‘VaRLevel’,。)

用户定义的ID为PortfolioData输入，指定为逗号分隔的对“PortfolioID”和字符向量或字符串。的PortfolioID名称 - 值对的参数集PortfolioID财产。

如果PortfolioData是数字数组的默认值吗PortfolioID是“投资组合”。如果PortfolioData是一个表，PortfolioID默认情况下，设置为表中相应的变量名。

数据类型：字符|串

VaR标识符VaRData列，指定为逗号分隔的一对组成的'VARID'和字符向量，特征向量，字符串或字符串数​​组的单元阵列。

多个VARID值是使用一个指定的1——- - - - - -NumVaRs(或NumVaRs——- - - - - -1）特征向量的单元阵列或与用于用户定义ID的串矢量VaRData列。单VARID一个标识VaRData列及相应的ESData列。的VARID名称 - 值对的参数集VARID财产。

如果NumVaRs=1的默认值VARID是“VaR”。如果NumVaRs>1，默认值为“VaR1”,“VaR2”等等。如果VaRData是一个表，'VARID'默认设置为表中相应的变量名。

数据类型：字符|细胞|串

置信水平，指定为逗号分隔对组成的“VaRLevel”和之间的数值0.90和0.99或者一个1——- - - - - -NumVaRs(或NumVaRs——- - - - - -1）数字数组。的VaRLevel名称 - 值对的参数集VaRLevel财产。

数据类型：双

属性

展开全部

为ES回溯测试分析的投资组合数据，指定为aNumRows——- - - - - -1包含投资组合数据副本的数字数组。

数据类型：双

VaR数据用于ES回溯分析，指定为aNumRows——- - - - - -NumVaRs含有风险价值数据的副本数字阵列。

数据类型：双

为ES回溯测试分析的预期短缺数据，指定为aNumRows——- - - - - -NumVaRs对象的副本的数字数组ESData。

数据类型：双

投资组合标识符，指定为字符串。

数据类型：串

VaR的标识符，指定为1——- - - - - -NumVaRs字符串数组，其中包含对应列的VaR idVaRData。

数据类型：串

变量级别，指定为1——- - - - - -NumVaRs带有值的数字数组0.90通过0.99，其中包含对应列的VaR级别VaRData。

数据类型：双

esbacktest财产 使用以下命令行设置或修改属性esbacktest 使用点符号修改属性
PortfolioData 是 没有
VaRData 是 没有
ESData 是 没有
PortfolioID 是 是
VARID 是 是
VaRLevel 是 是

对象的功能

摘要 基本预期的失败和严重短缺（ES）的报告
runtests 运行所有预期不足(ES)的回测esbacktest对象
unconditionalNormal 无条件的预期缺口（ES）后台测试的Acerbi-塞克利有用于正态分布的临界值
unconditionalT 无条件的预期缺口（ES）后台测试的Acerbi-塞克利与临界值t分布

例子

全部折叠

打开生活的脚本

esbacktest获取投资组合结果数据、相应的风险价值(VaR)数据和预期差额(ES)数据，并返回esbacktest对象。

创建esbacktest对象。

负载ESBacktestDataEBT = esbacktest（返回，VaRModel1，ESModel1，“VaRLevel”VaRLevel)
EBT = esbacktest与属性：PortfolioData：[1966x1双] VARDATA：[1966x1双] ESData：[1966x1双] PortfolioID： “组合” VARID： “VAR” VaRLevel：0.9750

光大通信,esbacktest对象，包含给定的投资组合数据的副本（PortfolioData，给定的VaR数据(VaRData，以及给定的ES数据(ESData)的财产。该对象还包含要测试的投资组合ID、VaR ID和VaR级别的所有组合(PortfolioID,VARID,VaRLevel属性）。

使用。运行测试光大通信对象。

runtests(光大通信)
ANS =1×5表PortfolioID VaRID VaRLevel UnconditionalNormal UnconditionalT ___________ _____“投资组合”“VaR”0.975 ________ ___________________ * * *拒绝拒绝

改变PortfolioID和VARID使用点符号性质。有关创建更多信息esbacktest对象时，看到esbacktest。

ebt.PortfolioID ='S＆P';光大通信。VaRID =“正常的97.5％”;disp(光大通信)
esbacktest与属性：PortfolioData：[1966x1双] VARDATA：[1966x1双] ESData：[1966x1双] PortfolioID： “S＆P” VARID： “正常在97.5％” VaRLevel：0.9750

使用更新后的运行所有测试esbacktest对象。

runtests(光大通信)
ANS =1×5表PortfolioID VARID VaRLevel UnconditionalNormal UnconditionalT ___________ _________________ ________ ___________________ ______________ “S＆P” “正常的97.5％” 0.975拒绝拒绝

参考文献

[1] Acerbi，C.，和B.塞克利。回溯测试期望损失。MSCI公司2014年12月。

巴塞尔银行监管委员会。“市场风险最低资本要求”。一月2016（https://www.bis.org/bcbs/publ/d352.pdf).

另请参阅

|||||||

主题

介绍了R2017b

风险管理工具箱文件
金宝app
CECL和IFRS 9建模MATLAB：测量终身预计信用损失

CECL和IFRS 9建模MATLAB：测量终身预计信用损失

下载白皮书