var beachtest.

创建VAR（值 - 风险）逆端模型和运行套件var backtests

var（价值 - 风险）是一个估计投资组合在给定的时间段中丢失多少价值，具有给定的置信水平。VAR Entresting Tools评估了VAR模型的准确性。有关VAR ESTORTESTING工具的更多信息，请参阅VAR概述VAR BOAKTESTING。

对象

varbacktest. 创建varbacktest对象以运行Value-At-Risk（var）的套件

职能

概括 报告varbacktest数据
runtests. 在varbacktest中运行所有测试
TL. 有价值的风险（VAR）反向击中的交通灯测试
箱 对价值 - 风险（VAR）反向的二项式测试
POF. 失败的比例测试有价值 - 风险（var）反向击中
t 直到第一个失败测试的最终风险（var）反向击中
CC. 有条件的覆盖率混合测试，用于抗衡性（var）逆行
CCI. 有条件的覆盖范围独立测试，风险（VAR）反向
TBF. 失败之间的时间与风险的价值（var）反向击中的时间
TBFI. 失败在失败的失败 - 风险（var）反垄断的时间

例子和如何

var回溯工作流程

此示例显示了一个值风险（VAR）回溯工作流程和使用VAR反击工具。

价值 - 风险估计和逆退

此示例显示如何估计值 - 风险（VAR），然后使用反向来测量VAR计算的准确性。

概念

VAR概述VAR BOAKTESTING

使用多种VAR反垄断工具进行评估VAR模型。

风险管理工具箱文档
金宝app
Matlab中的CECL和IFRS 9型号：测量寿命预期信贷损失

Matlab中的CECL和IFRS 9型号：测量寿命预期信贷损失

下载白皮书