基于“寿命”分析在宏观经济情景下的“寿命”分析的缺陷(PD)估算损失储备概率的寿命模型。
fitlifetimepdmodel. |
创建指定的生命周期PD模型对象类型 |
预测 |
计算条件PD. |
预测提升时间 |
计算累积寿命PD,边缘PD和生存概率 |
Modeldiscimination. |
计算AUROC和ROC数据 |
modeldiscriminationplot. |
绘制ROC曲线 |
模拟 |
计算预测和观察到的PDS上的数量RMSE |
ModelAccuralyplot. |
与预测数据上的预测PDS相比,绘图观察到的默认速率 |
此示例显示如何通过查看拟合模型,估计的系数和估计系数和默认(PD)模型的寿命概率执行基本模型验证P.- 值。
此示例显示如何比较新的物流
终身PD模型对“冠军”模型。
此示例显示如何使用交叉验证进行比较两个终身PD模型。
此示例显示如何使用模拟贷款数据,宏观方案数据和默认的寿命概率执行ECL计算(PD)模型。
此示例在默认(PD)模型的概率验证之间的识别和准确度度量之间存在一些差异。
基于宏观经济情景的寿命分析条件的估算损失储备。