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用于评估公司结构性信用风险的默顿模型将公司股权建模为其资产的看涨期权,而负债则是履约价格。有关默顿模型的更多信息,请参见结构信用风险默顿模型的违约概率.
默顿模型
默顿比时代系列
默顿模型单点法与时间序列法的比较
该示例显示了如何将提供股票波动率的默顿模型方法与时间序列方法进行比较。
结构信用风险默顿模型的违约概率
默顿模型是结构性的,因为它给出了违约风险和公司资本结构之间的关系。
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