SpreadByfd.
用有限差分法对欧美价差期权进行定价
句法
描述
价格= spreadbyfd (RateSpec那StockSpec1那StockSpec2那解决那到期那optspec.那罢工那corr）StockSpec1减去所定义的资产StockSpec2．
[返回价格那Pressgrid.那AssetPrice1那AssetPrice2那时代] = Spreatbyfd（RateSpec那StockSpec1那StockSpec2那解决那到期那optspec.那罢工那corr）价格那Pressgrid.那AssetPrice1那AssetPrice2,时代对于欧洲或美国的看涨或看跌价差期权，使用交替方向隐式(ADI)有限差分法。所定义的资产之间的价差StockSpec1减去所定义的资产StockSpec2．
[返回价格那Pressgrid.那AssetPrice1那AssetPrice2那时代] = Spreatbyfd（___那名称，价值）价格那Pressgrid.那AssetPrice1那AssetPrice2,时代并添加可选的名称-值对参数。
例子
用交替方向隐式有限差分法计算价差期权的价格
定义传播选项日期。
安顿=' 01 - 1月- 2012；成熟=' 01 - 4月- 2012；
定义资产1. RBOB汽油的价格和波动性
Price1gallon = 2.85;％$ /加仑Price1 = Price1gallon * 42;％$ /桶Vol1 = 0.29;
定义资产2。WTI原油价格及波动率
Price2 = 93.20;％$ /桶Vol2 = 0.36;
定义资产1和资产2的基础资产价格之间的相关性。
相关系数= 0.42;
定义价差选项。
OptSpec =“电话”；罢工= 20;
定义RateSpec．
速率= 0.05;复合= -1;基础= 1;ratespec = intenvset（'估值'解决,startdate可以的解决,．．.'enddates'，成熟，'费率'率,．．.“复合”，复合，'基础'， 基础）
ratespec =结构与字段：FINOBJ：'ratespec'复合：-1光盘：0.9876房价：0.0500终止时间：0.2500起始时间：0 ENDDATES：734960起始：734869估值：734869基础：1终液：1
定义斯托克这两项资产。
StockSpec1 = StockSpec（Vol1，Price1）
StockSpec1 =结构与字段：FINOBJ：'StockSpec'Sigma：0.2900 Assetprice：119.7000 Dividendtype：[] Dividendamounts：0 exdidenddates：[]
StockSpec2 = stockspec(Vol2, Price2)
StockSpec2 =结构与字段：FinObj: 'StockSpec' Sigma: 0.3600 AssetPrice: 93.2000 DividendType: []
基于备用方向来计算扩展选项价格隐含（ADI）有限差分法。
[价格，PreserGrid，AssetPrice1，AssetPrice2，时间] =．．.SpreadByfd（Ratespec，StockSpec1，StockSpec2，Sold，．．.成熟，optspec，罢工，corr）;
展示价格。
价格
价格= 11.1998.
绘制有限差分网格。
网格（AssetPrice1，AssetPrice2，PreserGrid（:,：，1）'）;标题（'展示潜在价格的选项价格'）;Xlabel（“标的资产1的价格”）;ylabel (“标的资产2的价格”）;Zlabel（“价差期权价格”）;
输入参数
输出参数
更多关于
参考
[1] Carmona，R.，Durrleman，V。“定价和对冲传播选择”。暹罗评论。第45卷，第4期，第627-685页，工业和应用数学学会，2003。
《两股股票的美国期权定价的抛物线ADI方法》。运筹学数学。第27卷，第1期，121-149页，INFORMS, 2002。
Ikonen S, Toivanen J。随机波动下定价美式选择的高效数值方法。Wiley Interscience，2007。
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