集中风险是指当个人或一组风险敞口一起向不利的方向移动时,投资组合或金融机构可能发生价值损失的风险。集中化风险的含义是,它产生了如此巨大的损失,以至于不太可能恢复。投资组合将被清算,或者该机构将面临破产。
此外,集中风险还存在于各种风险暴露中,如:
- 市场流动性风险:难以迅速清算、购买或转换投资资产是大型投资组合的常见问题。集中风险通常是通过比较资产的流动性和风险暴露来计算的。
- 信用风险如果没有充分的多样化,同一部门的一个债务人或一组债务人的违约可能是毁灭性的。
集中风险是指当个人或一组风险敞口一起向不利的方向移动时,投资组合或金融机构可能发生价值损失的风险。集中化风险的含义是,它产生了如此巨大的损失,以至于不太可能恢复。投资组合将被清算,或者该机构将面临破产。
此外,集中风险还存在于各种风险暴露中,如:
参见:信用风险,流动性风险,交易成本分析,《巴塞尔协议III》(Basel III),风险价值,系统性风险,信用评分模型,欺诈行为分析