市场风险是指当系统风险来源或影响整个市场或细分市场的风险因素变化导致价格下跌时，投资组合的价值可能出现的损失。
市场风险通常被衡量和传达为风险价值(VaR)，或投资组合在指定时间内面临损失风险的数量。例如，如果一个投资组合一个月的风险值为5%，即100万美元，那么在一个月的时间内损失100万美元的几率为20%之一。确定投资组合的VaR是一个复杂的过程。许多金融风险管理人员使用复杂的模型来分析、排序，并决定适当的策略来管理市场风险。
管理市场风险的有效技巧包括:
- 建立定制的风险模型
- 执行蒙特卡罗模拟
- 使用VaR验证风险模型val
- 分析各种情况，以评估暴露在市场风险下的金融活动所带来的风险
有关更多信息，请参见金融工具箱™，金融工具的工具箱™,风险管理工具箱™．
