流动性风险是当资产或金融工具无法在给定的时间范围内进行交易时的投资损失潜力。对于金融机构来说，流动性缺口可能不仅损害其财务，而且可能损害其声誉。偶尔，流动性风险可能会受到组合中的大型或浓缩的暴露的影响。
这种风险可以分为两种类型：
- 资金流动性风险 - 当金融机构无法与即时性结算义务时产生的损失
- 市场流动性风险 - 在交易现金时产生的预期损失
用于管理流动性风险的有效技巧包括：
- 建立定制的资产负债管理模式
- 对冲风险的设计和定价衍生物
- 表演市场影响研究
- 实施巴塞尔II / III兼容风险系统
- 执行场景分析和压力测试，以评估现金流动变化的风险暴露
- 监测关键比率，如流动性覆盖率，净稳定的资金比（NSFR），以及集中指数
有关更多信息，请参阅统计和机器学习工具箱™那OuthoMetrics Toolbox™， 和风险管理工具箱™。
