条件方差模型的蒙特卡罗预测
蒙特卡洛的预测
您可以使用蒙特卡罗模拟来预测未来时间范围内的过程。这是一个替代最小均方误差(MMSE)预测，它提供了一个解析预测的解决方案。您可以计算MMSE预测使用预测。
使用蒙特卡罗模拟来预测一个过程:
用下列方法将模型与观察到的系列相匹配
估计。使用观察到的序列和任何推断的残差和条件方差(使用
推断出)查阅样本前的数据。在期望的预测水平上生成许多样本路径使用
模拟。
蒙特卡罗预测的优点
蒙特卡罗预测的一个优点是，您可以获得一个完整的分布对于未来的事件，不仅仅是点估计和标准误差。模拟平均值近似于MMSE预测。使用模拟实现的2.5和97.5个百分位数作为接近95%预测区间的端点。
另请参阅
对象
功能
相关的例子
更多关于
您也可以从以下列表中选择一个网站:
