检验协整向量和调整速度

独立的计量经济学工具箱™功能，jcontest，使用Johansen框架来测试协整关系的线性约束B和调整速度一个，并估计附加约束下的VEC模型参数。约束测试允许您评估经济理论所建议的关系的有效性。

施加的限制jcontest采取两种形式中的一种。表单的约束R”一个= 0或R”B= 0指定在测试和估计期间保持固定的变量的特定组合。这些约束等价于参数化一个＝Hφ或B＝Hφ,在那里H是的正交补吗R(在MATLAB^®，空(R)),φ为自由参数向量。第二个约束类型指定的列空间中的特定向量一个或B．约束条件的数量jcontest可以强加是受限于被测试的矩阵的秩，这可以推断出第一次运行jcitest．

另请参阅

jcontest|jcitest

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