矢量误差修正模型

包含协整关系和外生预测变量的多元线性模型

矢量误差校正（VEC）模型，或协整VAR模型，解决由多个响应序列的共同运动导致的多变量时间序列的非平稳性。有关使用VEC建模工具进行分析的示例，请参阅模拟美国经济.

功能

向量误差修正模型 创建向量误差校正（VEC）模型

`arma2ar`	ARMA模型到AR模型的转换
`arma2ma`	ARMA模型到MA模型的转换
`vec2var`	将VEC模型转换为VAR模型
`var2vec`	将VAR模型转换为VEC模型
`瓦姆`	将向量误差校正（VEC）模型转换为向量自回归（VAR）模型

`模拟`	矢量误差修正（VEC）模型的蒙特卡罗模拟
`滤器`	通过矢量误差校正（VEC）模型过滤干扰
`irf`	生成矢量误差校正（VEC）模型脉冲响应
`fevd`	生成向量误差修正（VEC）模型预测误差方差分解（FEVD）

`预测`	预测向量误差修正（VEC）模型响应

该示例说明了如何使用向量误差修正（VEC）模型作为Smets-Wouters动态随机一般均衡（DSGE）宏观经济模型的线性替代方案，并将Smets-Wouters的许多技术应用于美国经济的描述。

从VEC模型生成脉冲响应。

从VEC模型生成蒙特卡罗和MMSE预测。

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