文档帮助中心
量化投资经理和风险经理使用投资组合优化来选择在一个投资组合中所持有的各种资产的比例。投资组合优化的目标是根据投资组合风险的度量或代理最大化投资组合回报的度量或代理。这个工具箱提供了一套全面的投资组合优化和分析工具,用于执行资本配置、资产配置和风险评估。
建立了一个基本的资产配置问题,该问题利用一个投资组合目标的均值-方差组合优化来估计有效的投资组合。
下面的一系列示例突出了Financial Toolbox™中的Portfolio对象的特性。具体地说,使用组合对象的示例显示如何设置均值-方差投资组合优化的问题集中在两名基金定理,交易成本和营业额约束的影响,如何获得夏普比率最大化的投资组合,以及如何设置两种流行的对冲基金策略- dollar-neutral和130 - 30的投资组合。
演示如何优化投资组合,以使相对于市场基准的信息比率最大化。
你点击了一个链接,对应于这个MATLAB命令:
通过在MATLAB命令窗口中输入该命令来运行它。Web浏览器不支持MATLAB命令。金宝app
选择一个网站来获取可用的翻译内容,并查看本地事件和报价。根据你的位置,我们建议你选择:。
你也可以从以下列表中选择一个网站:
选择中国网站(中文或英文),以获得最佳的网站表现。其他MathWorks国家站点没有针对您所在位置的访问进行优化。
联系你当地的办公室