targetreturn

投资组合重量精度

语法

返回= targetreturn(宇宙、窗、抵消、重量)

`宇宙`	观察数目(`NUMOBS`)，按资产数目加一(`NASSETS + 1`)数组，包含一组证券的总返回数据。每一行代表一个观察结果。第一列包含MATLAB^®串行数字日期。其余列包含每个安全性的总返回数据。
`窗口`	用于计算边界的数据周期数。
`抵消`	每个边界产生的周期数的增量。
`权重`	资产数目(`NASSETS`)，以曲线数目(`NCURVES`)获得目标收益率所需的资产配置权重矩阵。

返回= targetreturn(宇宙、窗、抵消、重量)计算每个数据窗口的目标回报值和给定的投资组合权重。这些值应该与使用的输入目标返回值匹配selectreturn．

之前介绍过的R2006a

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