主要内容

信贷衍生工具的价格

信贷衍生工具创建对象,关联对象模型,并指定定价方法

信用衍生品是一种金融工具设计分离,然后发生信用违约的风险转移给一个实体以外的其他债权人不再。信用违约互换是一种特定类型的交换旨在转移信贷风险的两方或多方之间的固定收益产品。下载188bet金宝搏在信用违约互换(cds),买方交换使得交换支付卖方的直到合同的到期日。作为回报,卖方同意,如果债务发行人违约或经历另一个信用事件,卖方将支付买方的安全的溢价之间的所有利息支付,支付时间和安全的到期日。实际上,信用违约互换(cds)是保险防范。这个工具箱提供的功能价格信用违约互换和信用违约互换(cds)选项。同样,你可以计算违约概率和风险从市场数据率值。

基于对象的框架支持工作流的创建工具、模型和价格的金融工金宝app具定价的人对象。使用这些对象,可以价格利率,通货膨胀,股票、大宗商品、外汇、信用衍生工具。基于对象的工作流是替代定价金融工具使用的功能。使用模块化对象工具、模型和定价的人,你可以很容易地重用这些对象来比较不同模型和仪器的价格定价引擎。您可以使用基于对象的工作流价格单一仪器或在一个投资组合价格工具的集合。关于工作流的更多信息,请参阅开始使用工作流使用基于对象的金融工具定价的框架

创建一个信用衍生品对象使用fininstrument副对象模型使用finmodel,然后指定一个定价方法使用finpricer

功能

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fininstrument 创建指定对象类型工具
finmodel 创建指定模型对象类型
finpricer 创建定价方法
价格 信贷衍生工具计算价格信贷定价的人
价格 计算价格的利率、股票或信贷衍生工具分析定价的人
defprobcurve 创建defprobcurve对象信用票据
survprobs 基于违约概率曲线计算生存概率
hazardrates 基于违约概率曲线计算风险率
defprobstrip 引导defprobcurve对象从CDS市场工具

对象

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cd cd仪对象
CDSOption CDSOption仪对象
CDSBlack 创建CDSBlack模型对象CDSOption仪器
defprobcurve 创建defprobcurve对象信用票据
信贷 创建信贷定价的人对象cd仪器使用defprobcurve
CDSBlack 创建CDSBlack定价的人对象CDSOption仪器使用CDSBlack模型

例子和如何

概念