构建和分析零条曲线

零曲线是一种特殊类型的收益曲线利率映射在零息债券,以跨越时间期限不同。零息债券的到期日在一个单一的支付,所以这些曲线让你随心所欲价格的现金流,固定收益投资工具,和衍生物。利率曲线,远期曲线,另一种类型的使用从这个曲线得出的远期利率构建。

自举使用零条远期曲线的利率曲线。

零条曲线分别为政府债券和银行间市场的构建。

零息债券可用于期限的数量有限,所以您通常构建,以便建立一个连续的曲线与自举和内插技术的组合零条曲线。一旦你构建这些曲线,然后你可以用它们来获得其他的曲线,如远期曲线和价格的金融工具。

欲了解更多信息,请参见MATLAB®对于工具箱金融数据供稿金融工具统计曲线拟合

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