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拟合优度

在指定模型并估计其参数之后,执行拟合良好性检查以诊断拟合模型的充分性是一个很好的做法。在评估模型充分性时,主要关注的领域是:

  • 违反模型假设,可能导致偏差和不准确的标准错误

  • 可怜的预测性能

  • 失踪的解释变量

合适性检查可以帮助您识别模型不足的地方。他们还可以建议改进模型的方法。例如,如果您对残差自相关进行测试并获得显著结果,那么您可能能够通过添加额外的自回归或移动平均项来改进模型的拟合性。

评估拟合优度的策略有:

  • 将您的模型与增强的替代方案进行比较。例如,通过进行似然比测试进行比较。用一个更复杂的替代模型来测试你的模型是一种评估不充分证据的方法。在选择替代模型时要仔细考虑。

  • 制作残留诊断图是一种非正式的——但有用的——评估模型假设是否违反的方法。您可以绘制残差来检查正态性、残差自相关、残差异方差和缺失的预测因子。对自相关和异方差的正式测试也可以帮助量化可能的模型违例。

  • 预测性能检查。将数据分成两部分:训练集和验证集。仅使用训练数据拟合模型,然后在验证期间预测拟合模型。通过将模型预测与真实的、顽固的观察结果进行比较,您可以评估模型的预测性能。预测均方误差(PMSE)可以作为预测性能的数值总结来计算。当在相互竞争的模型中进行选择时,您可以查看它们各自的PMSE值来比较预测性能。

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