估计有效的投资组合和前沿
分析有效的投资组合和投资组合的有效边界
对象
PortfolioMAD |
创建PortfolioMAD对象用于平均-绝对偏差投资组合优化和分析 |
功能
主题
投资组合优化
- PortfolioMAD对象沿整个边界估计有效投资组合
获得最优投资组合的最基本方法是在整个有效边界范围内获得点。 - 获取有效边界的端点
使用estimateFrontierLimits
函数获取端点投资组合。 - 沿着整个有效边界获得投资组合
这个例子显示了整个有效边界范围内有效投资组合的默认数量。 - 为目标收益获取有效的投资组合
为取得有效率的投资组合及有目标的投资组合回报estimateFrontierByReturn
函数接受一个或多个目标投资组合的回报,并得到有效的投资组合。 - 为目标风险获取有效的投资组合
为了获得具有目标风险的有效投资组合estimateFrontierByRisk
函数接受一个或多个目标投资组合风险,并获得有效的投资组合。 - 为PortfolioMAD对象估计有效边界
给定有效的组合,函数estimatePortReturn
而且estimatePortRisk
提供回报和风险的估计。 - 绘制PortfolioMAD对象的有效边界
的plotFrontier
函数为给定的投资组合优化问题创建有效边界图。 - 具有半连续和基数约束的投资组合优化
这个例子展示了如何使用Portfolio对象直接处理半连续约束和基数约束。
投资组合理论
- 投资组合优化理论
投资组合是构成资产宇宙的可行资产集合中的点。 - PortfolioMAD对象的工作流
用于创建和建模平均绝对偏差(MAD)投资组合的PortfolioMAD对象工作流。 - 选择和控制求解器的组合omad优化
在解决PortfolioMAD对象的投资组合优化时,所有的变体fmincon
从优化工具箱™的支持。金宝app - 何时使用组合对象优于优化工具箱
使用Portfolio、PortfolioCVaR、PortfolioMAD对象的三种情况是:总是使用、首选使用和使用优化工具箱。