主要内容

使用蒙特卡罗模拟的价格

价格篮子期权,亚洲期权,价差期权和香草期权使用蒙特卡罗模拟与longstaffo - schwartz期权定价模型

利用蒙特卡罗模拟,模拟一个由于随机变量的干预而不易预测的过程中不同结果的概率。采用Longstaff-Schwartz最小二乘法来估计美国式期权的预期收益,这种期权允许提前期权。

功能

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basketbyls 使用蒙特卡罗模拟计算欧洲或美国篮子期权的价格
basketsensbyls 使用蒙特卡罗模拟计算欧洲或美国篮子期权的价格和敏感性
barrierbyls 使用蒙特卡罗模拟计算欧洲或美国障碍期权的价格
barriersensbyls 使用蒙特卡罗模拟计算欧洲或美国障碍期权的价格和敏感性
asianbyls 使用蒙特卡罗模拟计算欧洲或美国亚洲期权的价格
asiansensbyls 计算价格和敏感性的欧洲或美洲亚洲期权使用蒙特卡罗模拟
lookbackbyls 使用蒙特卡罗模拟对欧洲或美国的回溯期权进行定价
lookbacksensbyls 计算价格和敏感性的欧洲或美国的回顾期权使用蒙特卡罗模拟
spreadbyls 使用蒙特卡罗模拟计算欧洲或美国价差期权的价格
spreadsensbyls 使用蒙特卡罗模拟计算欧洲或美国价差期权的价格和敏感性
optstockbyls 使用蒙特卡洛模拟计算欧洲、百慕大或美国香草期权的价格
optstocksensbyls 使用蒙特卡洛模拟计算欧洲、百慕大或美国香草期权的价格和敏感性
optpricebysim 给定模拟基础价值的价格期权

例子和如何

亚洲期权定价

这个例子展示了如何使用金融工具工具箱™中的六种方法为欧亚期权定价。

概念

金宝app支持的权益衍生函数

金融工具工具箱™支持的权益衍生工具功能。金宝app