主要内容
债券期货
计算债券期货的价格和隐含回购利率
功能
bndfutimprepo |
债券未来给定价格的隐含回购利率 |
bndfutprice |
给定回购利率的债券期货价格 |
convfactor |
债券转换因素 |
tfutbyprice |
根据现货价格确定国债的未来价格 |
tfutbyyield |
给定当前收益率的国债的未来价格 |
tfutimprepo |
未来给定价格的国债隐含回购利率 |
tfutpricebyrepo |
计算隐含回购利率下的国债期货价格 |
tfutyieldbyrepo |
计算给定隐含回购利率的国债期货收益率 |
例子和如何做
这个例子演示了对欧洲期货交易所交易的德国欧元-德国国债期货的分析。
这个例子展示了如何构建美国1990 - 2010年每个月的收益率曲线的Diebold Li模型。
这个例子展示了如何使用债券期货对冲投资组合的利率风险。
概念
你也可以从以下列表中选择一个网站:
