考虑到资产的资产或投资组合和基准,资产的资产或投资组合和基准之间回报率的相对标准偏差称为跟踪误差。
功能inforatio
计算跟踪误差,并返回它作为第二个参数
加载FundMarketCash返回= tick2ret(TESTDATA);基准=返回(:,2);[InfoRatio,TrackingError] = inforatio(返回,基准)
其结果如下:
InfoRatio = 0.0432的NaN -0.0315 TrackingError = 0.0187 0 0.0390
跟踪误差,也称为积极的风险,衡量积极收益率的波动。跟踪误差是相对表现的基准测试中有用的指标,因为它是在资产收益的单位。例如,相对于市场在这个例子中,基金1.87%的跟踪误差为积极管理,大盘价值型基金是合理的。
ELPM
|emaxdrawdown
|inforatio
|LPM
|最大损失
|portalpha
|ret2tick
|夏普
|tick2ret