模拟信用评级迁移风险
使用copula模拟信用评级迁移导致的信用组合价值变化
的creditMigrationCopulaObject以一组交易对手的信用敏感头寸组合作为输入，并执行一个基于copula的、多因素的信用评级迁移模拟。针对每种情况计算交易对手信用评级迁移和投资组合价值的后续变化，并报告几种风险度量。有关信贷迁移的更多信息，请参见信用评级迁移风险．
对象
creditMigrationCopula |
对多因素信贷迁移评级模型进行仿真分析 |
功能
模拟 |
使用creditMigrationCopula对象 |
portfolioRisk |
生成投资组合级别的风险度量 |
riskContribution |
为投资组合中的每一方产生风险贡献 |
confidenceBands |
置信区间的乐队 |
getScenarios |
交易对手的场景 |
例子和如何
这个例子展示了使用creditMigrationCopula目的:衡量一个信贷组合的信贷迁移风险。
概念
基于迁移的多因素联系(creditMigrationCopula)与creditDefaultCopula对象。
你也可以从以下列表中选择一个网站:
