帮助中心
价值在风险价值(VaR)和预期不足(ES)是金融风险的重要措施。风险价值是多少价值的投资组合可以在给定的置信水平给定的时间内失去的估计。ES是天预期损失时,有一个VaR的失败。VaR和ES回测工具评估VaR和ES模型的准确性。
估计值高危使用三种方法(VAR)和执行的VaR回溯测试分析。这三种方法是:
进行估计和期望损失模型回溯测试。
配合尾部数据到通过最大似然估计的广义Pareto分布。
您单击对应于该MATLAB命令的链接:
在MATLAB命令窗口中输入它运行的命令。Web浏览器不支持MATLAB的命令。金宝app
选择一个网站,以获得翻译的内容,其中可看到当地的活动和优惠。根据您的位置,我们建议您选择:。
您还可以选择从下面的列表中的网站:
选择最佳的网站性能的中国网站(在中国或英文)。其他MathWorks的国家网站都没有从您的位置访问进行了优化。
请联系您当地的办事处