主要内容
模拟违约信用风险
使用copulas模拟信用工具组合的违约信用风险
信用风险是指交易对手可能违约的风险。给定一个信用工具组合，信用风险决定在给定的时间段内由于信用违约可能损失多少。有关信用违约模拟的更多信息，请参阅基于Copulas的信用模拟.
物体
连词 |
创造连词目的模拟和分析多因素信用违约模型 |
功能
模拟 |
使用连词对象 |
portfolioRisk |
生成投资组合级别的风险度量 |
风险贡献 |
为投资组合中的每个交易对手产生风险贡献 |
信任带 |
置信区间带 |
获取场景 |
交易对手情景 |
示例和如何
当使用连词目标，预测交易对手的信用损失取决于三个主要因素。
此示例显示了使用连词对象来度量信贷组合的违约风险。
本例探讨如何使用多因素copula模型模拟相关交易对手违约。
此示例显示了如何使用消费者（零售）信用面板数据来可视化不同级别的违约概率（PDs）。
这个例子展示了当变量之间存在复杂的关系时，或者当单个变量来自不同的分布时，如何使用连接函数从多元分布生成数据。
这个例子展示了如何通过最大似然估计将尾部数据拟合到广义帕累托分布。
概念
当使用连词目标，预测交易对手的信用损失取决于三个主要因素。
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