使用投资组合对象返回资产返回和返回的时刻

平均方差组合优化问题需要估计资产回报的平均值和协方差。

使用无风险的资产

portfolio对象使用单独的风险存储无风险资产的返回率的财产。

使用交易成本

网络和总投资组合返回之间的差异是交易成本。

资产分配案例研究

此示例显示如何设置使用均值 - 方差组合优化的基本资产分配问题投资组合对象估算有效的投资组合。

投资组合优化例子

以下序列突出显示特征投资组合Financial Toolbox™中的对象。

利用无风险资产的投资组合优化

此示例显示了如何使用setBudget.函数为投资组合类来定义限制总和（assetweight_i）在风险资产。

具有半连续和基数约束的投资组合优化

此示例显示如何使用投资组合对象直接处理半连续和基数约束。

Black-Litterman投资组合优化

此示例显示了实现Black-Litterman模型的工作流程投资组合类。

使用因子模型的组合优化

该示例显示了使用因子模型来优化平均方差框架下的资产分配的两种方法。