漂移
漂移速率模型组件
描述
该漂移对象指定的连续时间随机微分方程（随机微分方程）漂移速率分量。
漂移速率规范支持的样品路径的模拟金宝appNVARS状态变量通过驱动NBROWNS风险过的布朗运动源NPERIODS连续观察期，近似连续时间随机过程。
漂移速率规范可以是任何NVARS-通过-1向量值函数F一般形式：
哪里：
一种是一个NVARS-通过-1向量值函数访问的使用（Ť，XŤ）接口。乙是一个NVARS-通过-NVARS矩阵值函数访问的使用（Ť，XŤ）接口。
和漂移速率规范与以下形式的矢量值SDE相关联
哪里：
XŤ是一个
NVARS-通过-1过程变量的状态矢量。一页Ť是一个
NBROWNS-通过-1布朗运动矢量。一种和乙是模型参数。
漂移速率规范是柔性的，并提供了一种用于静电/线性漂移模型参数直接支持。金宝app它也是可扩展的，并通过一个接口提供了对动态/非线性模型间接支撑。金宝app这使您可以指定几乎漂移速率规格。
创建
描述
DriftRate=漂移（一种，乙）DriftRate模型组件。
指定所需的输入参数一种和乙为以下类型之一：
一个MATLAB®阵列。指定数组表示静态（非时变）参数规范。该阵列完全捕获所有的实现细节，这显然与参数形式有关。
一个MATLAB功能。指定一个功能提供了一种用于几乎任何静态的，动态的，直链的，或非线性模型间接支撑。金宝app此参数是通过接口的支持，因为所有的实金宝app现细节被隐藏和功能完全封装。
注意
根据需要可以指定的阵列和功能输入参数的组合。
此外，参数被识别为时间的确定性函数，如果该函数接受一个标时间Ť作为其唯一的输入参数。否则，参数被认为是时间的函数Ť和状态X（t）的并调用与两个输入参数。
该漂移对象所创建包封复合漂移速率说明书和返回以下显示的参数：
率- 漂移率函数，F。率是漂移率计算引擎。它接受当前时间Ť和NVARS-通过-1状态向量XŤ作为输入，并返回一个NVARS-通过-1漂移速率矢量。一种- 输入参数的接入功能一种。乙- 输入参数的接入功能乙。
输入参数
属性
例子
算法
当您指定的输入参数一种和乙如MATLAB阵列，它们与线性漂移参数形式相关联。相比之下，当您指定一种要么乙作为一个功能，你几乎可以定制任何漂移速率规格。
访问所述输出漂移率参数一种和乙在没有输入的简单地返回原来的输入规范。因此，当调用漂移率参数在没有输入的，它们的行为像简单的属性，并允许您测试原始输入规范的数据类型（双对功能，或等效地，静态还是动态的）。这是用来验证和设计方法中。
当你调用漂移率参数与投入，但它们却像功能，给人的动态行为的印象。参数一种和乙接受观察时间Ť以及状态矢量XŤ，并返回适当的尺寸的阵列。具体而言，参数一种和乙评估相应漂移速率分量。即使你最初指定的输入作为一个数组，漂移把它当作时间和状态的静态函数，由该装置保证的所有参数都是由相同的接口来访问。
参考
[1]艾特Sahalia，Y.“现货利率的测试连续时间模型。”金融研究评论，1996年春，第9，第2号，第385-426。
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[6]什里夫，S. E.随机演算财务II：连续时间模型。纽约：施普林格出版社，2004年。
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