线性漂移模型

概述

的sdeld类派生自sdeddo类。的sdeld对象允许你模拟相关的路径据nvar线性漂移率形式的状态变量:

d X t = ( 一个 ( t ) + B ( t ) X t ) d t + D ( t , X t α ( t ) ) V ( t ) d W t

sdeld对象提供了均值回归漂移形式的参数替代，如中讨论的例如:SDEMRD模型。它们还提供了另一种接口sdeddo父类，因为您可以创建一个对象，而不需要首先创建它的漂移和扩散速率组件。

例如:SDELD模型

创建与in相同的模型示例:基本的SDE模型使用sdeld:

obj = sdeld(0, 0.1, 1, 0.3)% (A, B, Alpha, Sigma)
obj =类SDELD:钻与线性漂移  ---------------------------------------- 维度:状态= 1,布朗= 1  ---------------------------------------- 开始时间:0 StartState: 1相关:1漂移:漂移率函数F (t) X (t))扩散:扩散率函数G (t) X (t))模拟:模拟方法/函数simByEuler: 0 B: 0.1 Alpha: 1σ:0.3

另请参阅

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