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ts2func

将时间序列数组转换为时间和状态函数

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语法

F = ts2func(数组)
F = ts2func (＿＿＿、名称、值)

描述

例子

F= ts2func (数组）在MATLAB中封装一个与实值观测时间向量相关联的时间序列数组®函数，适用于蒙特卡罗模拟据nvar——- - - - - -1状态向量Xt．

n期。

例子

F= ts2func (＿＿＿，名称,值）添加可选的名称-值对参数。

例子

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打开生活的脚本

加载数据。

负载Data_GlobalIdx2

模拟风险中性的样本路径。

dt = 1/250;回报= tick2ret (Dataset.CAC);σ=性病(回报)* sqrt (250);收益率= Dataset.EB3M;收益率= 360*log(1 +收益率);

模拟路径使用常数，无风险回报

nPeriods =长度(收益率);%模拟观测rng (5713“旋风”) obj = gbm(mean(yield)，diag(sigma)，“StartState”, 100)
obj =类GBM:广义几何布朗运动  ------------------------------------------------ 维度:状态= 1,布朗= 1  ------------------------------------------------ 开始时间:0 StartState: 100相关:1漂移:漂移率函数F (t) X (t))扩散:扩散率函数G (t) X (t))模拟:返回值:0.0278117 Sigma: 0.231906
(X1, T) =模拟(obj, nPeriods“DeltaTime”, dt);

使用动态的、确定的回报率模拟路径(得到r)

r = ts2func(产量,“次”(0: nPeriods - 1));

使用动态的、确定的回报率(r output 1)模拟路径

r (0100)
ans = 0.0470

使用动态的、确定的回报率(r output 2)模拟路径

r (7.5,200)
ans = 0.0472

使用动态的、确定的回报率(r output 3)模拟路径

r (7.5)
ans = 0.0472

使用动态的、确定的回报率来模拟路径

rng (5713“旋风”) obj = gbm(r, diag(sigma)，“StartState”, 100)
obj =类GBM:广义几何布朗运动  ------------------------------------------------ 维度:状态= 1,布朗= 1  ------------------------------------------------ 开始时间:0 StartState: 100相关:1漂移:漂移率函数F (t) X (t))扩散:扩散率函数G (t) X (t))模拟:返回:函数ts2func/vector2Function Sigma: 0.231906
X2 =模拟(obj, nPeriods“DeltaTime”, dt);

比较两个模拟试验。

次要情节(2,1,1)情节(日期、100 *收益率)datetick (“x”)包含(“日期”) ylabel (的年化收益率(%))标题(“无风险利率(3-Mo欧元银行间同业拆借利率连续复利)”次要情节(2,1,2)情节(T, X1,“红色”, T, X2,“蓝”)包含(的时间(年)) ylabel (“指数级”)标题(“恒定收益率与动态收益率:CAC 40”)({传奇“常数利率”“动态利率”}，.．.“位置”，“最佳”）

图中包含2个轴对象。轴对象1，标题为无风险利率(3-Mo Euribor连续复合)，包含一个类型为线的对象。轴对象2的标题为常量vs.动态回报率:CAC 40包含2个类型为line的对象。这些对象代表恒定利率，动态利率。

输入参数

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时间序列数组封装在时间和状态的可调用函数中，指定为向量、二维矩阵或三维数组

数据类型:双

名称-值参数

指定可选的逗号分隔的对名称,值参数。的名字参数名和价值为对应值。的名字必须出现在引号内。可以以任意顺序指定多个名称和值对参数Name1, Value1,…,的家．

例子:F = ts2func(yield，'Times'，(0:nPeriods - 1)')

与时间序列输入阵列相关的单调增加观测时间(数组)，指定为逗号分隔的对，由“次”和一个向量。

数据类型:双

指定输入时间序列数组的维度(数组)与时间关联，指定为逗号分隔的时间对，由“TimeDimension”和一个标量整数。

数据类型:双

指定输入时间序列数组的维度(数组)与据nvar状态变量，指定为逗号分隔的对，由“StateDimension”一个正的标量整数。

数据类型:双

标志，指示输出函数是否仅是时间的确定函数，指定为由逗号分隔的对组成“Determininistic”和标量整数标志。

如果确定的是否为真，输出函数F是时间的决定性函数，F (t)，它接受的唯一输入是标量实值时间t．如果确定的为false时，输出函数F接受两个输入，一个标量，实值时间t紧随其后的是一个据nvar——- - - - - -1状态向量X (t)．

数据类型:逻辑

输出参数

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可调用的函数F (t)实值标量观测时间t，作为函数返回。

可选输入参数确定的是真的,F是时间的决定性函数，F (t)，它接受的唯一输入是标量实值时间t．否则,如果确定的为false(默认值)，F接受标量实值时间t紧随其后的是一个据nvar——- - - - - -1状态向量X (t)．

请注意

您可以调用F使用第二个输入(例如据nvar——- - - - - -1状态向量X)，这是一个占位符ts2func忽略了。例如,尽管F (t)和F (t, X)产生相同的结果，后者直接支持SDE仿真方法。金宝app

算法

  • 当你指定数组作为标量或向量(行或列)，ts2func假设它表示一个单变量时间序列。

  • F返回比输入时间序列数组少一维的数组数组与F是相关的。因此,当数组是一个向量，一个二维矩阵，或者一个三维数组，F分别返回标量、向量或二维矩阵。

  • 当标量时间t在这ts2func评估函数F不符合在次，F执行零阶保持插值。唯一的例外是如果t的第一个元素之前次在这种情况下F (t)＝(1) F(倍)．

  • 支持蒙金宝app特卡罗模拟方法，输出函数F返回一个据nvar——- - - - - -1列向量或者二维矩阵据nvar行。

  • 输出函数F总是时间的决定性函数，F (t)，并且可能总是使用单个输入调用，而不管确定的国旗。区别在于确定的是假的，函数F也可以用第二个输入调用据nvar——- - - - - -1状态向量X (t)，这是一个占位符，被忽略了。而F (t)和F (t, X)产生相同的结果，前者特别指出该函数是时间的确定性函数，并可能在某些情况下提供显著的性能好处。

参考文献

[1] Ait-Sahalia, Y. <检验即期利率的连续时间模型>金融研究综述， 1996年春季，第9卷，第2期，385-426页。

[2] Ait-Sahalia, Y.“利率和其他非线性扩散的过渡密度”。金融杂志1999年8月，第54卷第4期。

[3] Glasserman, P。金融工程中的蒙特卡罗方法。纽约，施普林格-弗拉格，2004。

赫尔，j.c。期权、期货和其他衍生品， 5版。恩格尔伍德悬崖，NJ:普伦蒂斯霍尔，2002。

约翰逊，n.l.， S. Kotz和N. Balakrishnan。连续单变量分布。第2卷，第2版，纽约，约翰·威利父子公司，1995。

Shreve, s.e.金融随机演算II:连续时间模型。纽约:Springer-Verlag, 2004。

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